Сравнение VTILX с DFSHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX) и DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX).
VTILX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 26 февр. 2021 г.. DFSHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 янв. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности VTILX и DFSHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTILX и DFSHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VTILX Vanguard Total International Bond II Index Fund | -0.76% | 2.96% | 3.91% | 8.85% | -13.01% | 0.38% |
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 0.00% | 4.84% | 5.66% | 5.55% | -6.24% | -0.62% |
Доходность по периодам
VTILX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 2.36%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- 0.13%
- 10 лет*
- —
DFSHX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- 2.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTILX и DFSHX
VTILX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DFSHX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTILX vs. DFSHX — Ранг доходности на риск
VTILX
DFSHX
Сравнение VTILX c DFSHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX) и DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTILX | DFSHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 3.11 | -2.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 4.62 | -3.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.98 | -0.83 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 2.89 | -1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 14.69 | -10.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTILX | DFSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 3.11 | -2.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.53 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.46 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между VTILX и DFSHX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTILX и DFSHX
Дивидендная доходность VTILX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что меньше доходности DFSHX в 4.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTILX Vanguard Total International Bond II Index Fund | 4.13% | 4.27% | 4.52% | 4.22% | 0.94% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 4.26% | 4.26% | 4.50% | 3.90% | 0.04% | 1.77% | 0.03% | 2.52% | 3.23% | 1.75% | 1.63% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок VTILX и DFSHX
Максимальная просадка VTILX за все время составила -15.85%, что больше максимальной просадки DFSHX в -9.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTILX и DFSHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTILX | DFSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -9.58% | -6.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -1.28% | -1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.85% | -9.58% | -6.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.59% | -1.18% | -1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.05% | -2.32% | -3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 0.25% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTILX и DFSHX
Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что VTILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTILX | DFSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 0.67% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.02% | 0.94% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.04% | 1.17% | +1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.39% | 3.34% | +1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.37% | 2.66% | +1.71% |