PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIIX с CWBFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTIIX с CWBFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX) и American Funds Capital World Bond Fund (CWBFX).

VTIIX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index Hedged. Фонд был запущен 17 февр. 2021 г.. CWBFX управляется American Funds. Фонд был запущен 3 авг. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности VTIIX и CWBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX) и American Funds Capital World Bond Fund (CWBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTIIX и CWBFX

2026 (YTD)20252024202320222021
VTIIX
Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class		-0.72%2.95%3.82%8.72%-13.03%-0.52%
CWBFX
American Funds Capital World Bond Fund		-2.63%7.78%-3.25%5.81%-17.52%-2.59%

Доходность по периодам

С начала года, VTIIX показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у CWBFX с доходностью -2.63%.

VTIIX

1 день
0.35%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
-0.24%
1 год
2.40%
3 года*
3.68%
5 лет*
0.08%
10 лет*
—

CWBFX

1 день
0.13%
1 месяц
-4.32%
С начала года
-2.63%
6 месяцев
-2.45%
1 год
1.95%
3 года*
1.50%
5 лет*
-2.49%
10 лет*
0.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class

American Funds Capital World Bond Fund

Часто сравнивают с VTIIX:
VTIIX с DGFFXVTIIX с DFSHXVTIIX с PYGSXVTIIX с DGSFXVTIIX с SAXIXVTIIX с TNBMXVTIIX с PAIIX
Часто сравнивают с CWBFX:
CWBFX с SPYCWBFX с BNDXCWBFX с SWPPXCWBFX с ^GSPCCWBFX с VBILXCWBFX с AHITXCWBFX с AMCPX

Сравнение комиссий VTIIX и CWBFX

VTIIX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии CWBFX в 0.95%.

CWBFX
American Funds Capital World Bond Fund
VTIIX
Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class

Доходность на риск

VTIIX vs. CWBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIIX
Ранг доходности на риск VTIIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIIX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
CWBFX
Ранг доходности на риск CWBFX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWBFX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWBFX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWBFX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWBFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWBFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIIX c CWBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX) и American Funds Capital World Bond Fund (CWBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIIXCWBFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.37

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

0.56

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.07

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

0.58

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.81

2.05

+1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTIIX vs. CWBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIIX на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа CWBFX равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIIX и CWBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIIXCWBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.37

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

-0.38

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.85

-0.86

Корреляция

Корреляция между VTIIX и CWBFX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIIX и CWBFX

Дивидендная доходность VTIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности CWBFX в 2.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTIIX
Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class		4.07%4.21%4.46%4.16%0.89%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CWBFX
American Funds Capital World Bond Fund		2.84%2.68%3.01%2.47%1.99%2.63%3.18%2.26%1.87%1.80%2.05%0.58%

Просадки

Сравнение просадок VTIIX и CWBFX

Максимальная просадка VTIIX за все время составила -15.95%, что меньше максимальной просадки CWBFX в -27.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIIX и CWBFX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTIIXCWBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.95%

-27.91%

+11.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-4.45%

+1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.95%

-26.34%

+10.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-16.19%

+13.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.19%

-4.14%

-2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

1.26%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIIX и CWBFX

Текущая волатильность для Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX) составляет 1.50%, в то время как у American Funds Capital World Bond Fund (CWBFX) волатильность равна 2.04%. Это указывает на то, что VTIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTIIXCWBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

2.04%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.13%

3.10%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.20%

5.48%

-2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.47%

6.49%

-2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.45%

5.63%

-1.18%