PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIBX с VTIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTIBX с VTIIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX).

VTIBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 мая 2013 г.. VTIIX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index Hedged. Фонд был запущен 17 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности VTIBX и VTIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTIBX и VTIIX

2026 (YTD)20252024202320222021
VTIBX
Vanguard Total International Bond Index Fund		-0.82%2.98%3.84%8.86%-12.97%-0.55%
VTIIX
Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class		-0.72%2.95%3.82%8.72%-13.03%-0.52%

Доходность по периодам

С начала года, VTIBX показывает доходность -0.82%, что значительно ниже, чем у VTIIX с доходностью -0.72%.

VTIBX

1 день
0.31%
1 месяц
-2.65%
С начала года
-0.82%
6 месяцев
-0.26%
1 год
2.36%
3 года*
3.66%
5 лет*
0.11%
10 лет*
1.64%

VTIIX

1 день
0.35%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
-0.24%
1 год
2.40%
3 года*
3.68%
5 лет*
0.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Bond Index Fund

Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class

Часто сравнивают с VTIBX:
VTIBX с BNDXVTIBX с VTABXVTIBX с VNQVTIBX с VTSAXVTIBX с VBMFXVTIBX с SPYVTIBX с VOO
Часто сравнивают с VTIIX:
VTIIX с DGFFXVTIIX с DFSHXVTIIX с PYGSXVTIIX с DGSFXVTIIX с SAXIXVTIIX с TNBMXVTIIX с PAIIX

Сравнение комиссий VTIBX и VTIIX

VTIBX берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VTIIX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTIBX
Vanguard Total International Bond Index Fund
VTIIX
Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class

Доходность на риск

VTIBX vs. VTIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIBX
Ранг доходности на риск VTIBX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIBX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIBX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIBX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIBX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIBX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
VTIIX
Ранг доходности на риск VTIIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIIX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIBX c VTIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIBXVTIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.75

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

1.06

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.14

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

0.89

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.71

3.81

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTIBX vs. VTIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIBX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTIIX равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIBX и VTIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIBXVTIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.75

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.02

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

-0.01

+0.69

Корреляция

Корреляция между VTIBX и VTIIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIBX и VTIIX

Дивидендная доходность VTIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности VTIIX в 4.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTIBX
Vanguard Total International Bond Index Fund		4.20%4.33%4.31%4.37%1.41%3.68%1.06%3.36%2.98%2.21%1.76%1.61%
VTIIX
Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class		4.07%4.21%4.46%4.16%0.89%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VTIBX и VTIIX

Максимальная просадка VTIBX за все время составила -16.15%, примерно равная максимальной просадке VTIIX в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIBX и VTIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTIBXVTIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.15%

-15.95%

-0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.95%

-2.94%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.81%

-15.95%

+0.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-2.60%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-6.19%

+3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

0.69%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIBX и VTIIX

Текущая волатильность для Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX) составляет 1.40%, в то время как у Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что VTIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTIBXVTIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

1.50%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.08%

2.13%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11%

3.20%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.42%

4.47%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.62%

4.45%

-0.83%