PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIBX с VTIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTIBX с VTIIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VTIBX (Vanguard Total International Bond Index Fund) and VTIIX (Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class) are both Global Bonds funds from Vanguard. Over the past 5 years, VTIBX returned 0.42%/yr vs 0.38%/yr for VTIIX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VTIBX charges 0.13%/yr vs 0.11%/yr for VTIIX.

Доходность

Сравнение доходности VTIBX и VTIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTIBX показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у VTIIX с доходностью 0.66%.

VTIBX

1 день
0.10%
1 месяц
0.97%
С начала года
0.60%
6 месяцев
0.54%
1 год
2.13%
3 года*
4.12%
5 лет*
0.42%
10 лет*
1.70%

VTIIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.93%
С начала года
0.66%
6 месяцев
0.50%
1 год
2.12%
3 года*
4.11%
5 лет*
0.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTIBX и VTIIX

2026 (YTD)20252024202320222021
VTIBX
Vanguard Total International Bond Index Fund		0.60%2.98%3.84%8.86%-12.97%-0.55%
VTIIX
Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class		0.66%2.95%3.82%8.72%-13.03%-0.52%

Correlation

The correlation between VTIBX and VTIIX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2021 г.

0.96

The correlation between VTIBX and VTIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Bond Index Fund

Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class

Часто сравнивают с VTIBX:
VTIBX с BNDXVTIBX с VTABXVTIBX с VNQVTIBX с VTSAXVTIBX с VBMFXVTIBX с SPYVTIBX с SWAGX
Часто сравнивают с VTIIX:
VTIIX с VFIAXVTIIX с DWFIXVTIIX с DGSFXVTIIX с IGBIXVTIIX с PYGSXVTIIX с TNBMXVTIIX с ANAGX

Доходность на риск

VTIBX vs. VTIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIBX
Ранг доходности на риск VTIBX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIBX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIBX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIBX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIBX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIBX: 77
Ранг коэф-та Мартина
VTIIX
Ранг доходности на риск VTIIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIBX c VTIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIBXVTIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
0.71

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.03
1.03

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.13

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

0.76

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.13

2.15

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTIBX vs. VTIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIBX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTIIX равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIBX и VTIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIBXVTIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.71

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.09

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.05

+0.65

Просадки

Сравнение просадок VTIBX и VTIIX

Максимальная просадка VTIBX за все время составила -16.15%, примерно равная максимальной просадке VTIIX в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIBX и VTIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIBXVTIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.15%

-15.95%

-0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.95%

-2.94%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.95%

-2.94%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.81%

-15.95%

+0.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-1.25%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-6.05%

+2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

1.04%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIBX и VTIIX

Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX) имеет более высокую волатильность в 1.42% по сравнению с Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что VTIBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIBXVTIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

1.32%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

2.66%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12%

3.14%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.49%

4.53%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.66%

4.44%

-0.78%

Сравнение комиссий VTIBX и VTIIX

VTIBX берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VTIIX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIBX и VTIIX

Дивидендная доходность VTIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности VTIIX в 4.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTIBX
Vanguard Total International Bond Index Fund		4.43%4.33%4.31%4.37%1.41%3.68%1.06%3.36%2.98%2.21%1.76%1.61%
VTIIX
Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class		4.30%4.21%4.46%4.16%0.89%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VTIBX and VTIIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTIBX has higher volatility (1.42%) compared to VTIIX (1.32%). In terms of maximum drawdown, VTIBX dropped -16.15% vs VTIIX's -15.95%.

VTIBX currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTIBX и VTIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор