PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIBX с HFADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTIBX с HFADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX) и Janus Henderson Developed World Bond Fund Class D (HFADX).

VTIBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 мая 2013 г.. HFADX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 30 сент. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности VTIBX и HFADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX) и Janus Henderson Developed World Bond Fund Class D (HFADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTIBX и HFADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTIBX
Vanguard Total International Bond Index Fund		-0.51%2.98%3.84%8.86%-12.97%-2.27%4.56%7.76%3.00%1.05%
HFADX
Janus Henderson Developed World Bond Fund Class D		-1.54%5.88%1.69%6.30%-16.54%-0.74%9.45%9.58%0.56%1.89%

Доходность по периодам

С начала года, VTIBX показывает доходность -0.51%, что значительно выше, чем у HFADX с доходностью -1.54%.

VTIBX

1 день
0.31%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
-0.04%
1 год
2.36%
3 года*
3.77%
5 лет*
0.12%
10 лет*
1.67%

HFADX

1 день
-0.13%
1 месяц
-1.78%
С начала года
-1.54%
6 месяцев
-0.54%
1 год
3.77%
3 года*
2.64%
5 лет*
-0.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Bond Index Fund

Janus Henderson Developed World Bond Fund Class D

Часто сравнивают с VTIBX:
VTIBX с BNDXVTIBX с VTABXVTIBX с VNQVTIBX с VTSAXVTIBX с VBMFXVTIBX с SPYVTIBX с VOO
Часто сравнивают с HFADX:
HFADX с DFGBXHFADX с DGFFXHFADX с JATIXHFADX с JARTXHFADX с SAXIXHFADX с EAIIXHFADX с PYGSX

Сравнение комиссий VTIBX и HFADX

VTIBX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии HFADX в 0.68%.

HFADX
Janus Henderson Developed World Bond Fund Class D
VTIBX
Vanguard Total International Bond Index Fund

Доходность на риск

VTIBX vs. HFADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIBX
Ранг доходности на риск VTIBX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIBX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIBX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIBX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIBX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIBX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
HFADX
Ранг доходности на риск HFADX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFADX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFADX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFADX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFADX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFADX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIBX c HFADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX) и Janus Henderson Developed World Bond Fund Class D (HFADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIBXHFADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.60

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

2.22

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.35

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

1.97

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.79

7.86

-4.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTIBX vs. HFADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIBX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа HFADX равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIBX и HFADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIBXHFADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.60

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

-0.15

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.31

+0.37

Корреляция

Корреляция между VTIBX и HFADX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIBX и HFADX

Дивидендная доходность VTIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности HFADX в 3.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTIBX
Vanguard Total International Bond Index Fund		4.18%4.33%4.31%4.37%1.41%3.68%1.06%3.36%2.98%2.21%1.76%1.61%
HFADX
Janus Henderson Developed World Bond Fund Class D		3.50%3.75%2.94%2.40%8.93%1.47%4.47%3.62%5.05%1.55%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VTIBX и HFADX

Максимальная просадка VTIBX за все время составила -16.15%, что меньше максимальной просадки HFADX в -21.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIBX и HFADX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTIBXHFADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.15%

-21.50%

+5.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.95%

-2.11%

-0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.81%

-21.50%

+5.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-7.52%

+5.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-6.31%

+3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

0.53%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIBX и HFADX

Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX) имеет более высокую волатильность в 1.43% по сравнению с Janus Henderson Developed World Bond Fund Class D (HFADX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что VTIBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTIBXHFADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

1.09%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.09%

1.45%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12%

2.54%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.43%

5.92%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.62%

5.01%

-1.39%