PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VTIAX с VIHAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTIAX с VIHAX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VTIAX (Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares) and VIHAX (Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VTIAX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index, while VIHAX is a Large Cap Value Equities fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTIAX returned 9.57%/yr vs 11.20%/yr for VIHAX. Their 0.95 correlation means they have historically moved very closely together. VTIAX charges 0.09%/yr vs 0.16%/yr for VIHAX.

Доходность

Сравнение доходности VTIAX и VIHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTIAX показывает доходность 15.22%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 18.26%. За последние 10 лет акции VTIAX уступали акциям VIHAX по среднегодовой доходности: 9.57% против 11.20% соответственно.

VTIAX

1 день
1.42%
1 месяц
0.43%
6 месяцев
8.27%
С начала года
15.22%
1 год
28.48%
3 года*
18.79%
5 лет*
8.95%
10 лет*
9.57%
Всё время*
7.10%

VIHAX

1 день
0.40%
1 месяц
4.00%
6 месяцев
9.22%
С начала года
18.26%
1 год
33.49%
3 года*
22.89%
5 лет*
13.93%
10 лет*
11.20%
Всё время*
11.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VIHAX

Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares
$0.00$0.00$0.00

VTIAX

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам VTIAX и VIHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		15.22%32.18%5.34%15.28%-16.02%8.59%11.27%21.52%-14.46%27.54%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		18.26%38.01%6.96%16.81%-6.88%15.01%-0.73%20.03%-12.38%22.40%

Correlation

The correlation between VTIAX and VIHAX is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.87

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.92

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.94

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2016 г.

0.95

The correlation between VTIAX and VIHAX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTIAX и VIHAX

Секторы
VTIAX
VIHAX

Технологии

25.6%
5.3%

Финансовые услуги

24.2%
42.4%

Промышленность

13.8%
6.1%

Здравоохранение

6.9%
6.5%

Потребительский циклический сектор

6.4%
6.0%

Сырьевые материалы

5.9%
6.5%

Потребительский защитный сектор

4.6%
6.7%

Энергетика

4.4%
7.9%

Коммуникационные услуги

3.9%
3.5%

Коммунальные услуги

2.6%
5.2%

Недвижимость

0.9%
1.1%

Технологии

VTIAX
25.6%
VIHAX
5.3%

Финансовые услуги

VTIAX
24.2%
VIHAX
42.4%

Промышленность

VTIAX
13.8%
VIHAX
6.1%

Здравоохранение

VTIAX
6.9%
VIHAX
6.5%

Потребительский циклический сектор

VTIAX
6.4%
VIHAX
6.0%

Сырьевые материалы

VTIAX
5.9%
VIHAX
6.5%

Потребительский защитный сектор

VTIAX
4.6%
VIHAX
6.7%

Энергетика

VTIAX
4.4%
VIHAX
7.9%

Коммуникационные услуги

VTIAX
3.9%
VIHAX
3.5%

Коммунальные услуги

VTIAX
2.6%
VIHAX
5.2%

Недвижимость

VTIAX
0.9%
VIHAX
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VTIAX:
VTIAX с VTSAXVTIAX с VXUSVTIAX с FTIHXVTIAX с VFWAXVTIAX с VTWAXVTIAX с SWISXVTIAX с VOO
Часто сравнивают с VIHAX:
VIHAX с VHYAXVIHAX с VIAAXVIHAX с VTRIXVIHAX с FGLGXVIHAX с VEUSXVIHAX с VIGIVIHAX с FMIJX

Доходность на риск

VTIAX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VTIAX
Ранг доходности на риск VTIAX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIAX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIAX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIAX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIAX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VIHAX
Ранг доходности на риск VIHAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIHAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIHAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIHAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIHAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VTIAX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTIAXVIHAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.83

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
3.89

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.52

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

3.58

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.47

13.69

-4.22

VTIAX vs. VIHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIAX на текущий момент составляет 1.81, что ниже коэффициента Шарпа VIHAX равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIAX и VIHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTIAX и VIHAX

Максимальная просадка VTIAX за все время составила -35.83%, что меньше максимальной просадки VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIAX и VIHAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIAXVIHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.83%

-38.80%

+2.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-9.53%

-1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.13%

-12.29%

-0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.52%

-23.92%

-5.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.83%

-38.80%

+2.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

0.00%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-5.93%

-2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.49%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIAX и VIHAX

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что VTIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIAXVIHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

3.06%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.12%

10.20%

+3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

12.11%

+3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

13.76%

+1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.83%

15.55%

+0.28%

Сравнение комиссий VTIAX и VIHAX

VTIAX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VIHAX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIAX и VIHAX

Дивидендная доходность VTIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности VIHAX в 3.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		3.42%3.69%4.85%4.58%4.70%4.30%3.22%5.63%4.28%3.16%2.37%0.00%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		2.50%3.15%3.33%3.22%3.04%3.05%2.10%3.04%3.16%2.73%2.93%2.84%

Часто задаваемые вопросы

VTIAX and VIHAX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTIAX has higher volatility (5.17%) compared to VIHAX (3.06%). In terms of maximum drawdown, VTIAX dropped -35.83% vs VIHAX's -38.80%.

VIHAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTIAX и VIHAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор