PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIAX с MGRVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTIAX с MGRVX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VTIAX (Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares) and MGRVX (MFS International Growth Fund Class R4) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, VTIAX returned 10.17%/yr vs 10.23%/yr for MGRVX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VTIAX charges 0.09%/yr vs 0.83%/yr for MGRVX.

Доходность

Сравнение доходности VTIAX и MGRVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) и MFS International Growth Fund Class R4 (MGRVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTIAX показывает доходность 13.65%, что значительно выше, чем у MGRVX с доходностью 1.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTIAX имеют среднегодовую доходность 10.17%, а акции MGRVX немного впереди с 10.23%.

VTIAX

1 день
0.72%
1 месяц
3.07%
С начала года
13.65%
6 месяцев
15.19%
1 год
30.12%
3 года*
18.40%
5 лет*
8.27%
10 лет*
10.17%

MGRVX

1 день
0.37%
1 месяц
2.22%
С начала года
1.85%
6 месяцев
1.98%
1 год
8.28%
3 года*
11.09%
5 лет*
5.67%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTIAX и MGRVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		13.65%32.18%5.34%15.28%-16.02%8.59%11.27%21.52%-14.46%27.54%
MGRVX
MFS International Growth Fund Class R4		1.85%21.04%9.10%14.82%-15.10%9.50%15.70%27.19%-8.87%32.47%

Correlation

The correlation between VTIAX and MGRVX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2010 г.

0.92

The correlation between VTIAX and MGRVX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

MFS International Growth Fund Class R4

Часто сравнивают с VTIAX:
VTIAX с VTSAXVTIAX с VXUSVTIAX с FTIHXVTIAX с VFWAXVTIAX с VTWAXVTIAX с SWISXVTIAX с VOO
Часто сравнивают с MGRVX:
MGRVX с MGRAXMGRVX с GLDMMGRVX с FPEMGRVX с JMSTMGRVX с JPREMGRVX с VFIAXMGRVX с FEQIX

Доходность на риск

VTIAX vs. MGRVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIAX
Ранг доходности на риск VTIAX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIAX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
MGRVX
Ранг доходности на риск MGRVX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGRVX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGRVX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGRVX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGRVX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGRVX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIAX c MGRVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) и MFS International Growth Fund Class R4 (MGRVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTIAXMGRVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
0.49

+1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
0.77

+1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.09

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

0.55

+1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.80

1.79

+8.01

VTIAX vs. MGRVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIAX на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа MGRVX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIAX и MGRVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTIAX и MGRVX

Максимальная просадка VTIAX за все время составила -35.83%, примерно равная максимальной просадке MGRVX в -36.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIAX и MGRVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIAXMGRVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.83%

-36.30%

+0.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-12.40%

+1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.13%

-13.61%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.52%

-30.56%

+1.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.83%

-30.56%

-5.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-4.86%

+3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.07%

-6.65%

-1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.80%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIAX и MGRVX

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с MFS International Growth Fund Class R4 (MGRVX) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что VTIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGRVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIAXMGRVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

5.50%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.95%

11.59%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

13.96%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.20%

15.72%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.97%

15.78%

+0.19%

Сравнение комиссий VTIAX и MGRVX

VTIAX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии MGRVX в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIAX и MGRVX

Дивидендная доходность VTIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности MGRVX в 5.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGRVX
MFS International Growth Fund Class R4		5.40%5.50%6.21%2.73%2.94%6.84%0.72%1.48%4.10%2.53%1.22%1.15%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		2.64%3.15%3.33%3.22%3.04%3.05%2.10%3.04%3.16%2.73%2.93%2.84%

Часто задаваемые вопросы

VTIAX and MGRVX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTIAX has higher volatility (6.39%) compared to MGRVX (5.50%). In terms of maximum drawdown, VTIAX dropped -35.83% vs MGRVX's -36.30%.

VTIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTIAX и MGRVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор