PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIAX с CIGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTIAX с CIGIX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VTIAX (Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares) and CIGIX (Calamos International Growth Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, VTIAX returned 9.95%/yr vs 10.31%/yr for CIGIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VTIAX charges 0.09%/yr vs 0.85%/yr for CIGIX.

Доходность

Сравнение доходности VTIAX и CIGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) и Calamos International Growth Fund (CIGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTIAX показывает доходность 12.84%, что значительно ниже, чем у CIGIX с доходностью 28.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTIAX имеют среднегодовую доходность 9.95%, а акции CIGIX немного впереди с 10.31%.

VTIAX

1 день
3.14%
1 месяц
-0.02%
С начала года
12.84%
6 месяцев
14.70%
1 год
27.44%
3 года*
18.43%
5 лет*
8.12%
10 лет*
9.95%

CIGIX

1 день
6.16%
1 месяц
-0.44%
С начала года
28.31%
6 месяцев
30.62%
1 год
39.66%
3 года*
23.28%
5 лет*
3.70%
10 лет*
10.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTIAX и CIGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		12.84%32.18%5.34%15.28%-16.02%8.59%11.27%21.52%-14.46%27.54%
CIGIX
Calamos International Growth Fund		28.31%23.11%12.51%15.33%-30.54%-8.98%44.95%29.69%-20.93%39.54%

Correlation

The correlation between VTIAX and CIGIX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2010 г.

0.92

The correlation between VTIAX and CIGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

Calamos International Growth Fund

Часто сравнивают с VTIAX:
VTIAX с VTSAXVTIAX с VXUSVTIAX с FTIHXVTIAX с VFWAXVTIAX с VTWAXVTIAX с SWISXVTIAX с VOO
Часто сравнивают с CIGIX:
CIGIX с FIVQXCIGIX с STEZXCIGIX с CPLIXCIGIX с CIGEXCIGIX с CMNIXCIGIX с CHYCIGIX с CIHEX

Доходность на риск

VTIAX vs. CIGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIAX
Ранг доходности на риск VTIAX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIAX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIAX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
CIGIX
Ранг доходности на риск CIGIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIGIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIGIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIGIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIGIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIGIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIAX c CIGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) и Calamos International Growth Fund (CIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTIAXCIGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.65

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.28

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

2.57

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.72

9.27

+0.45

VTIAX vs. CIGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIAX на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CIGIX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIAX и CIGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTIAX и CIGIX

Максимальная просадка VTIAX за все время составила -35.83%, что меньше максимальной просадки CIGIX в -64.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIAX и CIGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIAXCIGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.83%

-64.46%

+28.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-15.88%

+4.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.13%

-19.38%

+6.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.56%

-50.15%

+20.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.83%

-50.15%

+14.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-4.63%

+2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.07%

-15.28%

+7.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

4.40%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIAX и CIGIX

Текущая волатильность для Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) составляет 6.40%, в то время как у Calamos International Growth Fund (CIGIX) волатильность равна 13.16%. Это указывает на то, что VTIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIAXCIGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

13.16%

-6.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.98%

22.02%

-9.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.09%

24.80%

-9.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

21.51%

-6.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.97%

20.19%

-4.22%

Сравнение комиссий VTIAX и CIGIX

VTIAX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии CIGIX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIAX и CIGIX

Дивидендная доходность VTIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности CIGIX в 10.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIGIX
Calamos International Growth Fund		10.51%13.49%4.54%0.28%0.00%0.33%5.42%0.00%13.25%3.76%0.00%0.13%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		2.66%3.15%3.33%3.22%3.04%3.05%2.10%3.04%3.16%2.73%2.93%2.84%

Часто задаваемые вопросы

VTIAX and CIGIX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIGIX has higher volatility (13.16%) compared to VTIAX (6.40%). In terms of maximum drawdown, VTIAX dropped -35.83% vs CIGIX's -64.46%.

VTIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTIAX и CIGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор