Сравнение VTHRX с SSFNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) и State Street Target Retirement Fund (SSFNX).
VTHRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. SSFNX управляется State Street. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности VTHRX и SSFNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTHRX и SSFNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | -1.04% | 16.25% | 10.43% | 16.24% | -16.28% | 11.37% | 14.11% | 21.08% | -5.85% | 15.24% |
SSFNX State Street Target Retirement Fund | 0.53% | 10.93% | 7.05% | 10.73% | -12.21% | 6.87% | 10.26% | 13.97% | -2.49% | 8.92% |
Доходность по периодам
С начала года, VTHRX показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у SSFNX с доходностью 0.53%. За последние 10 лет акции VTHRX превзошли акции SSFNX по среднегодовой доходности: 8.19% против 5.51% соответственно.
VTHRX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -4.21%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 14.44%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- 8.19%
SSFNX
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 9.67%
- 3 года*
- 8.33%
- 5 лет*
- 4.02%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTHRX и SSFNX
VTHRX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SSFNX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTHRX vs. SSFNX — Ранг доходности на риск
VTHRX
SSFNX
Сравнение VTHRX c SSFNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) и State Street Target Retirement Fund (SSFNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTHRX | SSFNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 1.72 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 2.45 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.38 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 2.21 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.88 | 10.50 | -1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTHRX | SSFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.72 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.62 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.84 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.78 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между VTHRX и SSFNX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTHRX и SSFNX
Дивидендная доходность VTHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности SSFNX в 4.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | 4.07% | 4.03% | 3.63% | 2.59% | 2.53% | 17.56% | 2.56% | 2.38% | 2.71% | 0.06% | 2.38% | 3.72% |
SSFNX State Street Target Retirement Fund | 4.84% | 4.86% | 5.78% | 5.26% | 5.12% | 6.69% | 1.61% | 3.35% | 4.40% | 2.72% | 1.84% | 2.05% |
Просадки
Сравнение просадок VTHRX и SSFNX
Максимальная просадка VTHRX за все время составила -49.57%, что больше максимальной просадки SSFNX в -16.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTHRX и SSFNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTHRX | SSFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.57% | -16.62% | -32.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.25% | -4.51% | -2.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.75% | -16.62% | -6.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.86% | -16.62% | -8.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -2.49% | -2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -2.55% | -3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 0.95% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTHRX и SSFNX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с State Street Target Retirement Fund (SSFNX) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что VTHRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSFNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTHRX | SSFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 2.18% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.19% | 3.34% | +2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.19% | 5.76% | +4.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.33% | 6.57% | +3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.24% | 6.55% | +4.69% |