PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTHRX с PABG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTHRX с PABG.L

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VTHRX (Vanguard Target Retirement 2030 Fund) and PABG.L (Lyxor Net Zero 2050 S&P Eurozone Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc) are both funds - VTHRX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard, while PABG.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR. Over the past 5 years, VTHRX returned 6.55%/yr vs 8.94%/yr for PABG.L. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTHRX charges 0.08%/yr vs 0.20%/yr for PABG.L.

Доходность

Сравнение доходности VTHRX и PABG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) и Lyxor Net Zero 2050 S&P Eurozone Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc (PABG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VTHRX торгуется в USD, в то время как PABG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PABG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VTHRX показывает доходность 6.52%, что значительно ниже, чем у PABG.L с доходностью 6.96%.

VTHRX

1 день
1.60%
1 месяц
-0.02%
С начала года
6.52%
6 месяцев
7.17%
1 год
17.56%
3 года*
13.65%
5 лет*
6.55%
10 лет*
8.89%

PABG.L

1 день
2.08%
1 месяц
5.44%
С начала года
6.96%
6 месяцев
8.47%
1 год
18.27%
3 года*
18.83%
5 лет*
8.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTHRX и PABG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
VTHRX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund		6.52%16.25%10.43%16.24%-16.28%11.37%15.86%
PABG.L
Lyxor Net Zero 2050 S&P Eurozone Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc		6.96%37.40%7.19%25.69%-21.32%4.13%19.15%

Correlation

The correlation between VTHRX and PABG.L is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2020 г.

0.62

The correlation between VTHRX and PABG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2030 Fund

Lyxor Net Zero 2050 S&P Eurozone Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc

Часто сравнивают с VTHRX:
VTHRX с VTTHXVTHRX с FFFEXVTHRX с VOOVTHRX с VWELXVTHRX с SWDRXVTHRX с VTHRVTHRX с AAETX
Часто сравнивают с PABG.L:
PABG.L с LYPG.DEPABG.L с JPCT.DEPABG.L с ZPAB.DEPABG.L с XLVP.LPABG.L с LWCR.DEPABG.L с XDWT.DEPABG.L с WITS.AS

Доходность на риск

VTHRX vs. PABG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTHRX
Ранг доходности на риск VTHRX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTHRX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTHRX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTHRX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTHRX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTHRX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PABG.L
Ранг доходности на риск PABG.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PABG.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PABG.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PABG.L: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PABG.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PABG.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTHRX c PABG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) и Lyxor Net Zero 2050 S&P Eurozone Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc (PABG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTHRXPABG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
0.89

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
1.42

+1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.17

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

1.15

+1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.15

4.02

+7.13

VTHRX vs. PABG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTHRX на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа PABG.L равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTHRX и PABG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTHRX и PABG.L

Максимальная просадка VTHRX за все время составила -49.57%, что больше максимальной просадки PABG.L в -39.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTHRX и PABG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTHRXPABG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.57%

-39.61%

-9.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.56%

-13.62%

+7.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.64%

-15.38%

+5.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

-39.61%

+16.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

0.00%

-1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-8.47%

+2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

3.91%

-2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности VTHRX и PABG.L

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) составляет 3.52%, в то время как у Lyxor Net Zero 2050 S&P Eurozone Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc (PABG.L) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что VTHRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PABG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTHRXPABG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

4.76%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.09%

14.47%

-7.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.53%

17.58%

-9.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.43%

21.87%

-11.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.28%

21.78%

-10.50%

Сравнение комиссий VTHRX и PABG.L

VTHRX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PABG.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTHRX и PABG.L

Дивидендная доходность VTHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, тогда как PABG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PABG.L
Lyxor Net Zero 2050 S&P Eurozone Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTHRX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund		3.78%4.03%3.63%2.59%2.53%17.56%2.56%2.38%2.71%0.06%2.38%3.72%

Часто задаваемые вопросы

VTHRX and PABG.L have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTHRX и PABG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор