PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PABG.L с LYPG.DE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PABG.LLYPG.DE
Дох-ть с нач. г.9.28%21.44%
Дох-ть за 1 год17.48%34.13%
Дох-ть за 3 года5.00%13.54%
Коэф-т Шарпа1.421.87
Дневная вол-ть12.53%19.98%
Макс. просадка-26.49%-31.83%
Текущая просадка-2.59%-9.16%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между PABG.L и LYPG.DE составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PABG.L и LYPG.DE

С начала года, PABG.L показывает доходность 9.28%, что значительно ниже, чем у LYPG.DE с доходностью 21.44%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
7.05%
9.24%
PABG.L
LYPG.DE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PABG.L и LYPG.DE

PABG.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии LYPG.DE в 0.30%.


LYPG.DE
Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc
График комиссии LYPG.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии PABG.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PABG.L c LYPG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Net Zero 2050 S&P Eurozone Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc (PABG.L) и Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc (LYPG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PABG.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PABG.L, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PABG.L, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PABG.L, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PABG.L, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PABG.L, с текущим значением в 10.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0010.26
LYPG.DE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LYPG.DE, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LYPG.DE, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LYPG.DE, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LYPG.DE, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LYPG.DE, с текущим значением в 9.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.85

Сравнение коэффициента Шарпа PABG.L и LYPG.DE

Показатель коэффициента Шарпа PABG.L на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LYPG.DE равному 1.87. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа PABG.L и LYPG.DE.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.76
2.13
PABG.L
LYPG.DE

Дивиденды

Сравнение дивидендов PABG.L и LYPG.DE

Ни PABG.L, ни LYPG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PABG.L и LYPG.DE

Максимальная просадка PABG.L за все время составила -26.49%, что меньше максимальной просадки LYPG.DE в -31.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABG.L и LYPG.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.28%
-6.78%
PABG.L
LYPG.DE

Волатильность

Сравнение волатильности PABG.L и LYPG.DE

Текущая волатильность для Lyxor Net Zero 2050 S&P Eurozone Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc (PABG.L) составляет 3.74%, в то время как у Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc (LYPG.DE) волатильность равна 7.10%. Это указывает на то, что PABG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYPG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.74%
7.10%
PABG.L
LYPG.DE