Сравнение PABG.L с XLVP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor Net Zero 2050 S&P Eurozone Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc (PABG.L) и Invesco US Health Care Sector UCITS ETF (XLVP.L).
PABG.L и XLVP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PABG.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 6 июл. 2020 г.. XLVP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PABG.L или XLVP.L.
Основные характеристики
| PABG.L | XLVP.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.47% | 7.94% |
| Дох-ть за 1 год | 16.58% | 11.62% |
| Дох-ть за 3 года | 2.77% | 6.66% |
| Коэф-т Шарпа | 1.25 | 1.22 |
| Коэф-т Сортино | 1.79 | 1.85 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 1.89 | 1.12 |
| Коэф-т Мартина | 5.67 | 5.39 |
| Индекс Язвы | 2.66% | 2.34% |
| Дневная вол-ть | 12.13% | 10.37% |
| Макс. просадка | -26.49% | -17.58% |
| Текущая просадка | -4.20% | -4.58% |
Корреляция
Корреляция между PABG.L и XLVP.L составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PABG.L и XLVP.L
С начала года, PABG.L показывает доходность 7.47%, что значительно ниже, чем у XLVP.L с доходностью 7.94%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PABG.L и XLVP.L
PABG.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XLVP.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PABG.L c XLVP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Net Zero 2050 S&P Eurozone Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc (PABG.L) и Invesco US Health Care Sector UCITS ETF (XLVP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PABG.L и XLVP.L
Ни PABG.L, ни XLVP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PABG.L и XLVP.L
Максимальная просадка PABG.L за все время составила -26.49%, что больше максимальной просадки XLVP.L в -17.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABG.L и XLVP.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PABG.L и XLVP.L
Lyxor Net Zero 2050 S&P Eurozone Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc (PABG.L) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с Invesco US Health Care Sector UCITS ETF (XLVP.L) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что PABG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLVP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.