Сравнение VTHRX с FRQKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX).
VTHRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. FRQKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности VTHRX и FRQKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTHRX и FRQKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | -0.35% | 16.25% | 10.43% | 16.24% | -16.28% | 11.37% | 14.11% | 6.99% |
FRQKX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K | 0.27% | 9.91% | 4.42% | 8.62% | -12.30% | 3.95% | 9.68% | 3.94% |
Доходность по периодам
С начала года, VTHRX показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у FRQKX с доходностью 0.27%.
VTHRX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 14.84%
- 3 года*
- 12.06%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 8.26%
FRQKX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 7.69%
- 3 года*
- 6.38%
- 5 лет*
- 2.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTHRX и FRQKX
VTHRX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FRQKX в 0.36%.
Доходность на риск
VTHRX vs. FRQKX — Ранг доходности на риск
VTHRX
FRQKX
Сравнение VTHRX c FRQKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTHRX | FRQKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 1.73 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 2.42 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.35 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 2.37 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.20 | 9.37 | -0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTHRX | FRQKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.73 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.47 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.70 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между VTHRX и FRQKX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTHRX и FRQKX
Дивидендная доходность VTHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности FRQKX в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | 4.05% | 4.03% | 3.63% | 2.59% | 2.53% | 17.56% | 2.56% | 2.38% | 2.71% | 0.06% | 2.38% | 3.72% |
FRQKX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K | 3.24% | 3.09% | 2.91% | 2.86% | 5.12% | 6.11% | 3.61% | 2.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VTHRX и FRQKX
Максимальная просадка VTHRX за все время составила -49.57%, что больше максимальной просадки FRQKX в -16.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTHRX и FRQKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTHRX | FRQKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.57% | -16.97% | -32.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.56% | -3.42% | -3.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.75% | -16.97% | -5.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.22% | -2.45% | -1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -3.95% | -2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 0.86% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTHRX и FRQKX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что VTHRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTHRX | FRQKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 2.14% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.22% | 2.96% | +3.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.21% | 4.67% | +5.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.32% | 5.53% | +4.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.24% | 5.77% | +5.47% |