Сравнение VTG с DCMT
VTG (Vanguard Total Treasury ETF) and DCMT (DoubleLine Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - VTG is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Total Return Unhedged USD Index, while DCMT is a Commodities fund actively managed by DoubleLine. VTG is passively managed, while DCMT is actively managed. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. VTG charges 0.03%/yr vs 0.66%/yr for DCMT.
Доходность
Сравнение доходности VTG и DCMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTG показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у DCMT с доходностью 34.49%.
VTG
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DCMT
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- 34.49%
- 6 месяцев
- 33.53%
- 1 год
- 42.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VTG и DCMT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 0.01% | 2.88% |
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 34.49% | 2.78% |
Correlation
The correlation between VTG and DCMT is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | -0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTG vs. DCMT — Ранг доходности на риск
VTG
DCMT
Сравнение VTG c DCMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Treasury ETF (VTG) и DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTG | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 1.20 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок VTG и DCMT
Максимальная просадка VTG за все время составила -2.89%, что меньше максимальной просадки DCMT в -11.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTG и DCMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTG | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.89% | -11.95% | +9.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | -3.46% | +1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.74% | -3.13% | +2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VTG и DCMT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTG | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.51% | 18.27% | -14.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.51% | 15.77% | -12.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.51% | 15.77% | -12.26% |
Сравнение комиссий VTG и DCMT
VTG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии DCMT в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTG и DCMT
Дивидендная доходность VTG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности DCMT в 2.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 2.73% | 3.67% | 1.59% |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 3.20% | 1.65% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VTG and DCMT have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTG is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.66% for DCMT.
VTG has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 2.73% for DCMT.
VTG is categorized as Intermediate Core Bond, while DCMT is Commodities. They also come from different issuers: Vanguard and DoubleLine. Their fees differ too: 0.03% for VTG and 0.66% for DCMT.
Подберите оптимальное распределение для VTG и DCMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор