Сравнение VTEL с ERX
VTEL (Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF) and ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - VTEL is a Municipal Bonds fund tracking the S&P 10+ Year National AMT-Free Municipal Bond Index, while ERX is a Leveraged Equities fund tracking the Energy Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past year, VTEL returned 8.81% vs 68.66% for ERX. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. VTEL charges 0.09%/yr vs 1.09%/yr for ERX.
Доходность
Сравнение доходности VTEL и ERX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTEL показывает доходность 1.89%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 57.54%.
VTEL
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.35%
- С начала года
- 1.89%
- 1 год
- 8.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ERX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 6.94%
- 6 месяцев
- 39.75%
- С начала года
- 57.54%
- 1 год
- 68.66%
- 3 года*
- 19.68%
- 5 лет*
- 34.10%
- 10 лет*
- -10.35%
Сравнение доходности по годам VTEL и ERX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VTEL Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF | 1.89% | 6.61% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 57.54% | 18.07% |
Correlation
The correlation between VTEL and ERX is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2025 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTEL vs. ERX — Ранг доходности на риск
VTEL
ERX
Сравнение VTEL c ERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEL) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTEL | ERX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.26 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 2.30 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.60 | 5.95 | +4.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTEL и ERX
Максимальная просадка VTEL за все время составила -3.22%, что меньше максимальной просадки ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEL и ERX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTEL | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.22% | -99.54% | +96.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.22% | -29.97% | +26.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -92.05% | +90.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.56% | -67.18% | +66.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 11.57% | -10.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTEL и ERX
Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEL) составляет 0.89%, в то время как у Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) волатильность равна 12.31%. Это указывает на то, что VTEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTEL | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | 12.31% | -11.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | 33.63% | -30.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.75% | 42.09% | -38.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.70% | 51.72% | -48.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.70% | 68.92% | -65.22% |
Сравнение комиссий VTEL и ERX
VTEL берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTEL и ERX
Дивидендная доходность VTEL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности ERX в 1.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.62% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
VTEL Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF | 3.70% | 2.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VTEL and ERX have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ERX has higher volatility (12.31%) compared to VTEL (0.89%). In terms of maximum drawdown, VTEL dropped -3.22% vs ERX's -99.54%.
On 1-year performance, ERX leads with 68.66% vs 8.81% for VTEL. On fees, VTEL is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VTEL has been the lower-risk option at 0.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ERX has performed better with a 68.66% return vs 8.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTEL is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.09% for ERX.
VTEL has the higher dividend yield at 3.70%, compared with 1.62% for ERX.
VTEL is categorized as Municipal Bonds, while ERX is Leveraged Equities. VTEL tracks S&P 10+ Year National AMT-Free Municipal Bond Index, while ERX tracks Energy Select Sector Index (300%). They also come from different issuers: Vanguard and Direxion. Their fees differ too: 0.09% for VTEL and 1.09% for ERX.
VTEL currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTEL и ERX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор