PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTEL с ENFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTEL с ENFR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VTEL (Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF) and ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - VTEL is a Municipal Bonds fund tracking the S&P 10+ Year National AMT-Free Municipal Bond Index, while ENFR is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index. Both are passively managed. Over the past year, VTEL returned 8.46% vs 28.57% for ENFR. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. VTEL charges 0.09%/yr vs 0.35%/yr for ENFR.

Доходность

Сравнение доходности VTEL и ENFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEL) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTEL показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у ENFR с доходностью 26.03%.

VTEL

1 день
0.14%
1 месяц
0.96%
С начала года
1.94%
6 месяцев
2.21%
1 год
8.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ENFR

1 день
1.15%
1 месяц
0.77%
С начала года
26.03%
6 месяцев
24.35%
1 год
28.57%
3 года*
28.54%
5 лет*
20.19%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTEL и ENFR

2026 (YTD)2025
VTEL
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF		1.94%6.66%
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		26.03%3.62%

Correlation

The correlation between VTEL and ENFR is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2025 г.

-0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF

Alerian Energy Infrastructure ETF

Часто сравнивают с VTEL:
VTEL с VTEBVTEL с VWLUXVTEL с VTEIVTEL с RMCAVTEL с BNDVTEL с VTESVTEL с MUB
Часто сравнивают с ENFR:
ENFR с AMLPENFR с MLPXENFR с TPYPENFR с EMLPENFR с UMIENFR с MPLXENFR с ATMP

Доходность на риск

VTEL vs. ENFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTEL
Ранг доходности на риск VTEL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTEL: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTEL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTEL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTEL: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTEL: 5555
Ранг коэф-та Мартина
ENFR
Ранг доходности на риск ENFR: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENFR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENFR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENFR: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENFR: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENFR: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTEL c ENFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEL) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTELENFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.97

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
2.68

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.34

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

3.32

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.40

9.04

+0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTEL vs. ENFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTEL на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENFR равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTEL и ENFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTELENFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.97

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.26

0.35

+1.91

Просадки

Сравнение просадок VTEL и ENFR

Максимальная просадка VTEL за все время составила -3.22%, что меньше максимальной просадки ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEL и ENFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTELENFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.22%

-68.28%

+65.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.22%

-8.64%

+5.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-3.86%

+3.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.59%

-15.98%

+15.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

3.17%

-2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности VTEL и ENFR

Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEL) составляет 1.25%, в то время как у Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что VTEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTELENFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

6.25%

-5.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

11.42%

-8.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.74%

14.65%

-10.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.76%

19.30%

-15.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.76%

24.68%

-20.92%

Сравнение комиссий VTEL и ENFR

VTEL берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ENFR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTEL и ENFR

Дивидендная доходность VTEL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности ENFR в 3.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		3.98%4.77%4.41%5.48%5.23%7.86%7.57%5.81%3.98%2.98%3.31%3.34%
VTEL
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF		3.81%2.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VTEL and ENFR have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENFR has higher volatility (6.25%) compared to VTEL (1.25%). In terms of maximum drawdown, VTEL dropped -3.22% vs ENFR's -68.28%.

On 1-year performance, ENFR leads with 28.57% vs 8.46% for VTEL. On fees, VTEL is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VTEL has been the lower-risk option at 1.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ENFR has performed better with a 28.57% return vs 8.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTEL is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for ENFR.

ENFR has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 3.81% for VTEL.

VTEL is categorized as Municipal Bonds, while ENFR is Energy Equities. VTEL tracks S&P 10+ Year National AMT-Free Municipal Bond Index, while ENFR tracks Alerian Midstream Energy Select Index. They also come from different issuers: Vanguard and SS&C. Their fees differ too: 0.09% for VTEL and 0.35% for ENFR.

VTEL currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTEL и ENFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор