Сравнение VTEI с PUSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH).
VTEI и PUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTEI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Intermediate Term National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г.. PUSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности VTEI и PUSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTEI и PUSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VTEI Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF | -0.10% | 4.59% | 1.79% |
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | 0.65% | 4.16% | 1.74% |
Доходность по периодам
С начала года, VTEI показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у PUSH с доходностью 0.65%.
VTEI
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PUSH
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTEI и PUSH
VTEI берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PUSH в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTEI vs. PUSH — Ранг доходности на риск
VTEI
PUSH
Сравнение VTEI c PUSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTEI | PUSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 2.21 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 3.22 | -1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.59 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 4.40 | -3.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.52 | 15.49 | -10.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTEI | PUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 2.21 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 2.84 | -1.94 |
Корреляция
Корреляция между VTEI и PUSH составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTEI и PUSH
Дивидендная доходность VTEI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности PUSH в 3.31%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VTEI Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF | 3.05% | 3.00% | 2.65% |
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | 3.31% | 3.45% | 1.86% |
Просадки
Сравнение просадок VTEI и PUSH
Максимальная просадка VTEI за все время составила -3.64%, что больше максимальной просадки PUSH в -0.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEI и PUSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTEI | PUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.64% | -0.85% | -2.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.33% | -0.85% | -2.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.05% | -0.36% | -1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.73% | -0.11% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.24% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTEI и PUSH
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI) имеет более высокую волатильность в 1.14% по сравнению с PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что VTEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTEI | PUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 0.23% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.55% | 1.03% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.43% | 1.64% | +1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.09% | 1.33% | +1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.09% | 1.33% | +1.76% |