Сравнение VTEB с OVM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) и Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM).
VTEB и OVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г.. OVM - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности VTEB и OVM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTEB и OVM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 0.09% | 3.72% | 1.31% | 6.15% | -7.99% | 1.14% | 5.19% | 0.58% |
OVM Overlay Shares Municipal Bond ETF | 1.60% | 4.14% | 3.42% | 7.35% | -11.26% | 4.22% | 6.17% | 1.72% |
Доходность по периодам
С начала года, VTEB показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у OVM с доходностью 1.60%.
VTEB
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 2.78%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 2.09%
OVM
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.61%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTEB и OVM
VTEB берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии OVM в 0.82%.
Доходность на риск
VTEB vs. OVM — Ранг доходности на риск
VTEB
OVM
Сравнение VTEB c OVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) и Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTEB | OVM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.37 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.92 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.29 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 2.04 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.69 | 8.11 | -4.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTEB | OVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.37 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.29 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.38 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между VTEB и OVM составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTEB и OVM
Дивидендная доходность VTEB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности OVM в 6.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.37% | 3.29% | 3.14% | 2.79% | 2.09% | 1.64% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% |
OVM Overlay Shares Municipal Bond ETF | 6.73% | 5.45% | 4.91% | 4.66% | 4.21% | 6.10% | 3.97% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VTEB и OVM
Максимальная просадка VTEB за все время составила -17.00%, что больше максимальной просадки OVM в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEB и OVM.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTEB | OVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.00% | -15.58% | -1.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.45% | -3.87% | +0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.64% | -15.58% | +2.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -1.47% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.35% | -4.11% | +1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 0.98% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTEB и OVM
Текущая волатильность для Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) составляет 1.37%, в то время как у Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM) волатильность равна 1.99%. Это указывает на то, что VTEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTEB | OVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 1.99% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.87% | 3.37% | -1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.00% | 5.67% | -1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.88% | 5.37% | -1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.25% | 6.60% | -1.35% |