Сравнение VTEB с MUNI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) и PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI).
VTEB и MUNI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г.. MUNI - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 30 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности VTEB и MUNI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTEB и MUNI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 0.27% | 3.72% | 1.31% | 6.15% | -7.99% | 1.14% | 5.19% | 7.35% | 1.04% | 4.87% |
MUNI PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF | 0.45% | 4.72% | 1.43% | 6.07% | -6.62% | 0.67% | 4.83% | 7.09% | 0.84% | 4.86% |
Доходность по периодам
С начала года, VTEB показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у MUNI с доходностью 0.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTEB имеют среднегодовую доходность 2.11%, а акции MUNI немного впереди с 2.19%.
VTEB
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 4.40%
- 3 года*
- 2.82%
- 5 лет*
- 0.92%
- 10 лет*
- 2.11%
MUNI
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 3.41%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- 2.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTEB и MUNI
VTEB берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии MUNI в 0.35%.
Доходность на риск
VTEB vs. MUNI — Ранг доходности на риск
VTEB
MUNI
Сравнение VTEB c MUNI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) и PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTEB | MUNI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.24 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.67 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.32 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.61 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.48 | 5.32 | -1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTEB | MUNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.24 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.42 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.57 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.77 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между VTEB и MUNI составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTEB и MUNI
Дивидендная доходность VTEB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности MUNI в 3.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.36% | 3.29% | 3.14% | 2.79% | 2.09% | 1.64% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% |
MUNI PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF | 3.29% | 3.26% | 3.50% | 3.09% | 2.13% | 1.62% | 1.92% | 2.44% | 2.38% | 2.37% | 2.37% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок VTEB и MUNI
Максимальная просадка VTEB за все время составила -17.00%, что больше максимальной просадки MUNI в -11.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEB и MUNI.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTEB | MUNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.00% | -11.15% | -5.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.45% | -2.93% | -0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.64% | -11.15% | -1.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.00% | -11.15% | -5.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -1.56% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -1.74% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 0.88% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTEB и MUNI
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) имеет более высокую волатильность в 1.39% по сравнению с PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что VTEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUNI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTEB | MUNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 1.10% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.88% | 1.52% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.99% | 3.85% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.88% | 3.30% | +0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.25% | 3.85% | +1.40% |