Сравнение VTEB с IVV
VTEB (Vanguard Tax-Exempt Bond ETF) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - VTEB is a Municipal Bonds fund tracking the S&P National AMT-Free Municipal Bond Index, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTEB returned 2.05%/yr vs 15.53%/yr for IVV. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.03% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VTEB и IVV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTEB показывает доходность 1.74%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 10.10%. За последние 10 лет акции VTEB уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 2.05% против 15.53% соответственно.
VTEB
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 6.78%
- 3 года*
- 3.45%
- 5 лет*
- 0.91%
- 10 лет*
- 2.05%
IVV
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 10.33%
- 1 год
- 27.22%
- 3 года*
- 20.93%
- 5 лет*
- 14.07%
- 10 лет*
- 15.53%
Сравнение доходности по годам VTEB и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 1.74% | 3.72% | 1.31% | 6.15% | -7.99% | 1.14% | 5.19% | 7.35% | 1.04% | 4.87% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 10.10% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Correlation
The correlation between VTEB and IVV is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2015 г. | 0.03 |
Over the past year, VTEB and IVV have become more correlated (0.28) than their long-term average of 0.03, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTEB vs. IVV — Ранг доходности на риск
VTEB
IVV
Сравнение VTEB c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTEB | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.39 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 3.03 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.06 | 13.62 | -4.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTEB и IVV
Максимальная просадка VTEB за все время составила -17.00%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEB и IVV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTEB | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.00% | -55.25% | +38.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -8.89% | +6.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.53% | -18.75% | +13.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.64% | -24.53% | +11.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.00% | -33.90% | +16.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -1.43% | +1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -10.76% | +8.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 1.97% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTEB и IVV
Текущая волатильность для Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) составляет 0.72%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что VTEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTEB | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | 4.75% | -4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.06% | 9.82% | -7.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68% | 12.39% | -9.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.90% | 16.98% | -13.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.26% | 18.09% | -12.83% |
Сравнение комиссий VTEB и IVV
И VTEB, и IVV имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTEB и IVV
Дивидендная доходность VTEB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности IVV в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.09% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.35% | 3.29% | 3.14% | 2.79% | 2.09% | 1.64% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
VTEB and IVV have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IVV has higher volatility (4.75%) compared to VTEB (0.72%). In terms of maximum drawdown, VTEB dropped -17.00% vs IVV's -55.25%.
On 10-year performance, IVV leads with 15.53% vs 2.05% for VTEB. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. On volatility, VTEB has been the lower-risk option at 0.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IVV has performed better with a 15.53% return vs 2.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTEB and IVV have the same expense ratio: 0.03% per year.
VTEB has the higher dividend yield at 3.35%, compared with 1.09% for IVV.
VTEB is categorized as Municipal Bonds, while IVV is S&P 500. VTEB tracks S&P National AMT-Free Municipal Bond Index, while IVV tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares.
VTEB currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTEB и IVV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор