Сравнение VTEB с CALI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) и iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI).
VTEB и CALI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г.. CALI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE AMT-Free California Municipal Index. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VTEB и CALI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTEB и CALI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 0.09% | 3.72% | 1.31% | 3.06% |
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | 0.37% | 3.28% | 2.84% | 1.97% |
Доходность по периодам
С начала года, VTEB показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у CALI с доходностью 0.37%.
VTEB
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 2.78%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 2.09%
CALI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 2.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTEB и CALI
VTEB берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CALI в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTEB vs. CALI — Ранг доходности на риск
VTEB
CALI
Сравнение VTEB c CALI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) и iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTEB | CALI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 2.52 | -1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 3.29 | -2.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.63 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 3.63 | -2.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.69 | 15.71 | -12.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTEB | CALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 2.52 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 2.78 | -2.33 |
Корреляция
Корреляция между VTEB и CALI составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTEB и CALI
Дивидендная доходность VTEB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности CALI в 2.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.37% | 3.29% | 3.14% | 2.79% | 2.09% | 1.64% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% |
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | 2.55% | 2.62% | 3.14% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VTEB и CALI
Максимальная просадка VTEB за все время составила -17.00%, что больше максимальной просадки CALI в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEB и CALI.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTEB | CALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.00% | -0.78% | -16.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.45% | -0.78% | -2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.64% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -0.38% | -1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.35% | -0.08% | -2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 0.18% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTEB и CALI
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) имеет более высокую волатильность в 1.37% по сравнению с iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что VTEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTEB | CALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 0.34% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.87% | 0.52% | +1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.00% | 1.09% | +2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.88% | 1.13% | +2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.25% | 1.13% | +4.12% |