Сравнение VTEB с CA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) и Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA).
VTEB и CA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г.. CA - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность ICE AMT-Free Broad Liquid California Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 дек. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VTEB и CA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTEB и CA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 0.09% | 3.72% | 1.31% | 0.51% |
CA Xtrackers California Municipal Bond ETF | 0.04% | 3.05% | 1.51% | 0.79% |
Доходность по периодам
С начала года, VTEB показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у CA с доходностью 0.04%.
VTEB
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 2.78%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 2.09%
CA
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTEB и CA
VTEB берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CA в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTEB vs. CA — Ранг доходности на риск
VTEB
CA
Сравнение VTEB c CA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) и Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTEB | CA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.84 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.11 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.09 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.69 | 3.10 | +0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTEB | CA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.84 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.58 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между VTEB и CA составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTEB и CA
Дивидендная доходность VTEB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности CA в 3.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.37% | 3.29% | 3.14% | 2.79% | 2.09% | 1.64% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% |
CA Xtrackers California Municipal Bond ETF | 3.23% | 3.14% | 3.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VTEB и CA
Максимальная просадка VTEB за все время составила -17.00%, что больше максимальной просадки CA в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEB и CA.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTEB | CA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.00% | -5.24% | -11.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.45% | -3.67% | +0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.64% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -1.88% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.35% | -1.30% | -1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 1.29% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTEB и CA
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) имеет более высокую волатильность в 1.37% по сравнению с Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что VTEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTEB | CA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 1.27% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.87% | 1.77% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.00% | 4.38% | -0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.88% | 4.09% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.25% | 4.09% | +1.16% |