Сравнение VTEAX с ATOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX) и abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX).
VTEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 авг. 2015 г.. ATOIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 4 дек. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности VTEAX и ATOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTEAX и ATOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTEAX Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares | -0.24% | 3.67% | 1.63% | 6.39% | -8.21% | 1.43% | 4.97% | 7.45% | 0.99% | 4.94% |
ATOIX abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | 0.35% | 3.33% | 3.14% | 3.27% | 0.87% | -0.04% | 0.88% | 1.40% | 1.54% | 2.24% |
Доходность по периодам
С начала года, VTEAX показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у ATOIX с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции VTEAX превзошли акции ATOIX по среднегодовой доходности: 2.09% против 1.73% соответственно.
VTEAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- 2.86%
- 5 лет*
- 0.89%
- 10 лет*
- 2.09%
ATOIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 3.07%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- 1.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTEAX и ATOIX
VTEAX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ATOIX в 0.44%.
Доходность на риск
VTEAX vs. ATOIX — Ранг доходности на риск
VTEAX
ATOIX
Сравнение VTEAX c ATOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX) и abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTEAX | ATOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 3.34 | -2.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 16.90 | -15.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 10.74 | -9.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 32.23 | -31.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.22 | 91.90 | -88.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTEAX | ATOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 3.34 | -2.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 2.69 | -2.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 2.24 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 2.45 | -1.79 |
Корреляция
Корреляция между VTEAX и ATOIX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTEAX и ATOIX
Дивидендная доходность VTEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности ATOIX в 2.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTEAX Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares | 3.05% | 3.26% | 3.36% | 2.98% | 2.05% | 1.60% | 1.97% | 2.27% | 2.24% | 1.95% | 1.67% | 0.59% |
ATOIX abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | 2.90% | 3.27% | 3.09% | 3.02% | 1.07% | 0.06% | 0.88% | 1.39% | 1.42% | 2.20% | 0.61% | 0.52% |
Просадки
Сравнение просадок VTEAX и ATOIX
Максимальная просадка VTEAX за все время составила -12.75%, что больше максимальной просадки ATOIX в -1.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEAX и ATOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTEAX | ATOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.75% | -1.46% | -11.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.50% | -0.10% | -4.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.75% | -0.37% | -12.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.75% | -0.43% | -12.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.21% | -0.10% | -2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -0.06% | -2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 0.03% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTEAX и ATOIX
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что VTEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTEAX | ATOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 0.00% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.48% | 0.65% | +0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.36% | 0.92% | +3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.57% | 0.81% | +2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.65% | 0.78% | +2.87% |