PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTCLX с NWAUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTCLX с NWAUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX).

VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г.. NWAUX управляется Nationwide. Фонд был запущен 24 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности VTCLX и NWAUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTCLX и NWAUX

2026 (YTD)20252024202320222021
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		-4.05%17.44%23.76%26.62%-19.07%22.60%
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund		9.49%-4.92%27.90%18.30%-3.23%22.65%

Доходность по периодам

С начала года, VTCLX показывает доходность -4.05%, что значительно ниже, чем у NWAUX с доходностью 9.49%.

VTCLX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-1.91%
1 год
17.51%
3 года*
17.97%
5 лет*
11.05%
10 лет*
13.99%

NWAUX

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.80%
С начала года
9.49%
6 месяцев
7.91%
1 год
4.79%
3 года*
17.34%
5 лет*
12.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Nationwide GQG US Quality Equity Fund

Часто сравнивают с VTCLX:
VTCLX с VOOVTCLX с IWOVTCLX с VTMFXVTCLX с VTIVTCLX с VTMSXVTCLX с PRCOXVTCLX с VTSMX
Часто сравнивают с NWAUX:
NWAUX с DREVXNWAUX с GQEPXNWAUX с SPMONWAUX с FOCPXNWAUX с SGOVNWAUX с JEPQNWAUX с VOO

Сравнение комиссий VTCLX и NWAUX

VTCLX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии NWAUX в 0.74%.

NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VTCLX vs. NWAUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTCLX
Ранг доходности на риск VTCLX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCLX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCLX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCLX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCLX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCLX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
NWAUX
Ранг доходности на риск NWAUX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWAUX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWAUX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWAUX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWAUX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWAUX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTCLX c NWAUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTCLXNWAUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.38

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

0.59

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.08

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

0.66

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.35

1.53

+5.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTCLX vs. NWAUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTCLX на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа NWAUX равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTCLX и NWAUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTCLXNWAUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.38

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.78

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.82

-0.32

Корреляция

Корреляция между VTCLX и NWAUX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTCLX и NWAUX

Дивидендная доходность VTCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности NWAUX в 4.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		0.98%0.93%1.04%1.24%1.47%1.04%1.32%1.52%1.83%1.57%1.76%1.69%
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund		4.70%4.35%13.58%0.40%1.93%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VTCLX и NWAUX

Максимальная просадка VTCLX за все время составила -55.18%, что больше максимальной просадки NWAUX в -21.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTCLX и NWAUX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTCLXNWAUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.18%

-21.07%

-34.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-8.57%

-3.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.98%

-21.07%

-3.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.12%

-7.22%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.61%

-6.85%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

3.83%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности VTCLX и NWAUX

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что VTCLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWAUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTCLXNWAUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

2.74%

+2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

7.29%

+2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.43%

12.55%

+5.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

16.10%

+1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.26%

16.04%

+2.22%