Сравнение VTCAX с VDIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares (VTCAX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).
VTCAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 мар. 2005 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности VTCAX и VDIGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTCAX и VDIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTCAX Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares | -6.81% | 26.27% | 33.10% | 44.73% | -38.78% | 14.09% | 28.95% | 28.03% | -16.51% | -5.57% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | -5.09% | 11.11% | 20.84% | 8.11% | -4.89% | 24.86% | 12.04% | 30.94% | 0.08% | 19.32% |
Доходность по периодам
С начала года, VTCAX показывает доходность -6.81%, что значительно ниже, чем у VDIGX с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции VTCAX уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: 8.47% против 11.54% соответственно.
VTCAX
- 1 день
- 3.57%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -6.81%
- 6 месяцев
- -2.56%
- 1 год
- 21.66%
- 3 года*
- 24.36%
- 5 лет*
- 7.48%
- 10 лет*
- 8.47%
VDIGX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -2.58%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- 11.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTCAX и VDIGX
VTCAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VDIGX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTCAX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск
VTCAX
VDIGX
Сравнение VTCAX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares (VTCAX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTCAX | VDIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.19 | +0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 0.39 | +1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.05 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 0.40 | +1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.26 | 1.57 | +4.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTCAX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.19 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.68 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.74 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.60 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между VTCAX и VDIGX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTCAX и VDIGX
Дивидендная доходность VTCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности VDIGX в 25.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTCAX Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares | 1.05% | 0.95% | 1.06% | 1.04% | 0.88% | 1.20% | 0.73% | 0.89% | 2.77% | 3.84% | 2.68% | 3.55% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 25.87% | 21.90% | 21.94% | 2.29% | 6.06% | 5.45% | 2.83% | 4.70% | 8.72% | 5.16% | 2.86% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок VTCAX и VDIGX
Максимальная просадка VTCAX за все время составила -57.11%, что больше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTCAX и VDIGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTCAX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.11% | -45.23% | -11.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.56% | -9.57% | -3.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.58% | -16.18% | -30.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.58% | -32.98% | -13.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.98% | -7.10% | -2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.96% | -6.67% | -5.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 2.45% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTCAX и VDIGX
Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares (VTCAX) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что VTCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTCAX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 4.19% | +2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | 7.66% | +4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.35% | 14.50% | +5.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.28% | 13.85% | +7.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.98% | 15.69% | +5.29% |