PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTCAX с BGSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTCAX с BGSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares (VTCAX) и BlackRock Technology Opportunities Institutional (BGSIX).

VTCAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 мар. 2005 г.. BGSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VTCAX и BGSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares (VTCAX) и BlackRock Technology Opportunities Institutional (BGSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTCAX и BGSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTCAX
Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares		-10.02%26.27%33.10%44.73%-38.78%14.09%28.95%28.03%-16.51%-5.57%
BGSIX
BlackRock Technology Opportunities Institutional		-10.51%19.92%40.31%49.49%-42.99%8.45%86.73%44.23%2.24%49.89%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTCAX показывает доходность -10.02%, а BGSIX немного ниже – -10.51%. За последние 10 лет акции VTCAX уступали акциям BGSIX по среднегодовой доходности: 8.09% против 20.45% соответственно.

VTCAX

1 день
0.56%
1 месяц
-9.34%
С начала года
-10.02%
6 месяцев
-6.89%
1 год
18.31%
3 года*
22.92%
5 лет*
7.15%
10 лет*
8.09%

BGSIX

1 день
-1.97%
1 месяц
-11.18%
С начала года
-10.51%
6 месяцев
-11.50%
1 год
23.26%
3 года*
23.32%
5 лет*
7.37%
10 лет*
20.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares

BlackRock Technology Opportunities Institutional

Часто сравнивают с VTCAX:
VTCAX с VFIAXVTCAX с VITAXVTCAX с FBMPXVTCAX с VTSAXVTCAX с VIGAXVTCAX с FSPGXVTCAX с VWUAX
Часто сравнивают с BGSIX:
BGSIX с QQQBGSIX с VUGBGSIX с VGTBGSIX с XLKBGSIX с VITAXBGSIX с SWPPXBGSIX с FSPTX

Сравнение комиссий VTCAX и BGSIX

VTCAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии BGSIX в 0.93%.

BGSIX
BlackRock Technology Opportunities Institutional
VTCAX
Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VTCAX vs. BGSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTCAX
Ранг доходности на риск VTCAX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCAX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCAX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
BGSIX
Ранг доходности на риск BGSIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGSIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGSIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGSIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGSIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGSIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTCAX c BGSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares (VTCAX) и BlackRock Technology Opportunities Institutional (BGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTCAXBGSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.81

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.29

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

0.97

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.16

2.93

+1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTCAX vs. BGSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTCAX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BGSIX равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTCAX и BGSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTCAXBGSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.81

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.27

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.80

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.39

+0.01

Корреляция

Корреляция между VTCAX и BGSIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTCAX и BGSIX

Дивидендная доходность VTCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности BGSIX в 13.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTCAX
Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares		1.09%0.95%1.06%1.04%0.88%1.20%0.73%0.89%2.77%3.84%2.68%3.55%
BGSIX
BlackRock Technology Opportunities Institutional		13.59%12.16%7.82%0.00%0.00%7.12%4.47%1.39%1.15%7.72%1.10%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VTCAX и BGSIX

Максимальная просадка VTCAX за все время составила -57.11%, что меньше максимальной просадки BGSIX в -73.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTCAX и BGSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTCAXBGSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.11%

-73.48%

+16.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.56%

-18.42%

+4.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.58%

-49.11%

+2.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.58%

-49.11%

+2.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.08%

-18.42%

+5.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.96%

-25.57%

+13.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

6.09%

-2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности VTCAX и BGSIX

Текущая волатильность для Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares (VTCAX) составляет 5.02%, в то время как у BlackRock Technology Opportunities Institutional (BGSIX) волатильность равна 9.62%. Это указывает на то, что VTCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTCAXBGSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

9.62%

-4.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

18.69%

-7.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.09%

28.12%

-8.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.23%

27.36%

-6.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

25.55%

-4.60%