PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTCAX с AAIZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTCAX с AAIZX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VTCAX (Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares) and AAIZX (Alger AI Enablers & Adopters Z) are both Technology Equities funds. Over the past year, VTCAX returned 19.27% vs 61.88% for AAIZX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTCAX charges 0.10%/yr vs 0.55%/yr for AAIZX.

Доходность

Сравнение доходности VTCAX и AAIZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares (VTCAX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTCAX показывает доходность -1.43%, что значительно ниже, чем у AAIZX с доходностью 26.36%.

VTCAX

1 день
-0.89%
1 месяц
-2.50%
С начала года
-1.43%
6 месяцев
-0.49%
1 год
19.27%
3 года*
24.04%
5 лет*
7.63%
10 лет*
9.31%

AAIZX

1 день
-1.31%
1 месяц
11.39%
С начала года
26.36%
6 месяцев
25.19%
1 год
61.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTCAX и AAIZX

2026 (YTD)20252024
VTCAX
Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares		-1.43%26.28%17.93%
AAIZX
Alger AI Enablers & Adopters Z		26.36%41.00%33.76%

Correlation

The correlation between VTCAX and AAIZX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2024 г.

0.68

The correlation between VTCAX and AAIZX has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares

Alger AI Enablers & Adopters Z

Часто сравнивают с VTCAX:
VTCAX с VFIAXVTCAX с VITAXVTCAX с FBMPXVTCAX с VTSAXVTCAX с VIGAXVTCAX с VWUAXVTCAX с FSPGX
Часто сравнивают с AAIZX:
AAIZX с ARKVXAAIZX с TRFKAAIZX с FSPTXAAIZX с CCOYXAAIZX с RYTIXAAIZX с TEFQXAAIZX с STK

Доходность на риск

VTCAX vs. AAIZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTCAX
Ранг доходности на риск VTCAX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCAX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCAX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCAX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCAX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
AAIZX
Ранг доходности на риск AAIZX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAIZX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAIZX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAIZX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAIZX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAIZX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTCAX c AAIZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares (VTCAX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTCAXAAIZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
2.86

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
3.46

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.45

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

3.66

-2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.76

11.13

-5.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTCAX vs. AAIZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTCAX на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа AAIZX равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTCAX и AAIZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTCAXAAIZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

2.86

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.84

-1.41

Просадки

Сравнение просадок VTCAX и AAIZX

Максимальная просадка VTCAX за все время составила -57.11%, что больше максимальной просадки AAIZX в -29.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTCAX и AAIZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTCAXAAIZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.11%

-29.00%

-28.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.56%

-17.47%

+3.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.19%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.78%

-1.31%

-3.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.89%

-4.99%

-6.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

5.73%

-2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VTCAX и AAIZX

Текущая волатильность для Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares (VTCAX) составляет 4.23%, в то время как у Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что VTCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAIZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTCAXAAIZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

5.56%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

16.82%

-5.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

22.35%

-6.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.24%

27.44%

-6.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.00%

27.44%

-6.44%

Сравнение комиссий VTCAX и AAIZX

VTCAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии AAIZX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTCAX и AAIZX

Дивидендная доходность VTCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности AAIZX в 5.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAIZX
Alger AI Enablers & Adopters Z		5.00%6.31%4.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTCAX
Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares		1.00%0.95%1.06%1.04%0.88%1.20%0.73%0.89%2.77%3.84%2.68%3.55%

Часто задаваемые вопросы

VTCAX and AAIZX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAIZX has higher volatility (5.56%) compared to VTCAX (4.23%). In terms of maximum drawdown, VTCAX dropped -57.11% vs AAIZX's -29.00%.

AAIZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTCAX и AAIZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор