Сравнение VTC с LQIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) и SPDR MarketAxess Investment Grade 400 Corporate Bond ETF (LQIG).
VTC и LQIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2017 г.. LQIG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MarketAxess U.S. Investment Grade 400 Corporate Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 11 мая 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VTC и LQIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTC и LQIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | -0.20% | 7.58% | 2.15% | 8.58% | -3.35% |
LQIG SPDR MarketAxess Investment Grade 400 Corporate Bond ETF | -0.27% | 7.62% | 1.52% | 9.46% | -3.25% |
Доходность по периодам
С начала года, VTC показывает доходность -0.20%, что значительно выше, чем у LQIG с доходностью -0.27%.
VTC
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- —
LQIG
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- -0.20%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTC и LQIG
VTC берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии LQIG в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTC vs. LQIG — Ранг доходности на риск
VTC
LQIG
Сравнение VTC c LQIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) и SPDR MarketAxess Investment Grade 400 Corporate Bond ETF (LQIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTC | LQIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.71 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.01 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.14 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.45 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | 4.03 | +1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTC | LQIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.71 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.46 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между VTC и LQIG составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTC и LQIG
Дивидендная доходность VTC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что меньше доходности LQIG в 5.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | 4.94% | 4.76% | 4.50% | 3.80% | 3.13% | 2.36% | 2.69% | 3.34% | 3.53% | 0.55% |
LQIG SPDR MarketAxess Investment Grade 400 Corporate Bond ETF | 5.08% | 5.12% | 5.49% | 4.85% | 4.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VTC и LQIG
Максимальная просадка VTC за все время составила -22.05%, что больше максимальной просадки LQIG в -11.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTC и LQIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTC | LQIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.05% | -11.86% | -10.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.89% | -3.33% | +0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -2.02% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.94% | -2.53% | -3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 1.20% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTC и LQIG
Текущая волатильность для Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) составляет 2.19%, в то время как у SPDR MarketAxess Investment Grade 400 Corporate Bond ETF (LQIG) волатильность равна 2.49%. Это указывает на то, что VTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTC | LQIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 2.49% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.02% | 3.59% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.44% | 6.33% | -0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.08% | 8.14% | -1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.74% | 8.14% | -0.40% |