PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTC с HACBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTC с HACBX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VTC (Vanguard Total Corporate Bond ETF) and HACBX (Harbor Core Bond Fund) are both funds - VTC is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index, while HACBX is a Intermediate Core Bond fund managed by Harbor. Over the past 5 years, VTC returned 0.55%/yr vs 0.02%/yr for HACBX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VTC charges 0.04%/yr vs 0.40%/yr for HACBX.

Доходность

Сравнение доходности VTC и HACBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) и Harbor Core Bond Fund (HACBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTC показывает доходность 0.78%, что значительно выше, чем у HACBX с доходностью 0.30%.

VTC

1 день
0.18%
1 месяц
0.51%
С начала года
0.78%
6 месяцев
0.66%
1 год
5.55%
3 года*
5.35%
5 лет*
0.55%
10 лет*
—

HACBX

1 день
-0.23%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.31%
1 год
4.56%
3 года*
3.99%
5 лет*
0.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTC и HACBX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VTC
Vanguard Total Corporate Bond ETF		0.78%7.58%2.15%8.58%-15.68%-1.41%9.30%14.60%0.90%
HACBX
Harbor Core Bond Fund		0.30%7.02%1.57%5.73%-13.36%-1.66%9.10%8.58%1.75%

Correlation

The correlation between VTC and HACBX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2018 г.

0.86

The correlation between VTC and HACBX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Corporate Bond ETF

Harbor Core Bond Fund

Часто сравнивают с VTC:
VTC с VCITVTC с BNDVTC с LQDVTC с USIGVTC с JNKVTC с VTIVTC с VTWV
Часто сравнивают с HACBX:
HACBX с COPXHACBX с CSRIXHACBX с FBNDHACBX с SBIHACBX с DGRWHACBX с HAMVXHACBX с VYM

Доходность на риск

VTC vs. HACBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTC
Ранг доходности на риск VTC: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTC: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTC: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTC: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTC: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTC: 4040
Ранг коэф-та Мартина
HACBX
Ранг доходности на риск HACBX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACBX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACBX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACBX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACBX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACBX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTC c HACBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) и Harbor Core Bond Fund (HACBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTCHACBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.38

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
2.05

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

1.90

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.15

5.82

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTC vs. HACBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTC на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HACBX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTC и HACBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTCHACBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.38

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.00

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.41

-0.09

Просадки

Сравнение просадок VTC и HACBX

Максимальная просадка VTC за все время составила -22.05%, что больше максимальной просадки HACBX в -18.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTC и HACBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTCHACBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.05%

-18.48%

-3.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-2.80%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.46%

-6.26%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.05%

-18.43%

-3.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-1.82%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-5.30%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.91%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VTC и HACBX

Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с Harbor Core Bond Fund (HACBX) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что VTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HACBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTCHACBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

1.34%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.23%

2.72%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37%

3.84%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.08%

5.93%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.68%

5.26%

+2.42%

Сравнение комиссий VTC и HACBX

VTC берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии HACBX в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTC и HACBX

Дивидендная доходность VTC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности HACBX в 4.52%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HACBX
Harbor Core Bond Fund		4.52%4.50%4.21%3.83%3.15%2.18%4.43%3.55%1.73%0.00%
VTC
Vanguard Total Corporate Bond ETF		4.92%4.76%4.50%3.80%3.13%2.36%2.69%3.34%3.53%0.55%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VTC and HACBX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTC has higher volatility (1.41%) compared to HACBX (1.34%). In terms of maximum drawdown, VTC dropped -22.05% vs HACBX's -18.48%.

HACBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTC и HACBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор