Сравнение VTBNX с VFSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX).
VTBNX управляется Vanguard. VFSIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности VTBNX и VFSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTBNX и VFSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | -0.60% | 7.18% | 1.32% | 5.68% | -13.12% | -1.82% | 7.39% | 8.71% | -0.27% | 3.62% |
VFSIX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares | -0.38% | 6.89% | 5.12% | 5.88% | -5.72% | -0.59% | 5.28% | 5.88% | 1.00% | 2.15% |
Доходность по периодам
С начала года, VTBNX показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у VFSIX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции VTBNX уступали акциям VFSIX по среднегодовой доходности: 1.56% против 2.59% соответственно.
VTBNX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- 0.22%
- 10 лет*
- 1.56%
VFSIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 5.16%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- 2.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTBNX и VFSIX
VTBNX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VFSIX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTBNX vs. VFSIX — Ранг доходности на риск
VTBNX
VFSIX
Сравнение VTBNX c VFSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTBNX | VFSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.94 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 3.20 | -1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.43 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 2.98 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 12.10 | -7.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTBNX | VFSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.94 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.77 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 1.05 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 1.53 | -1.16 |
Корреляция
Корреляция между VTBNX и VFSIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTBNX и VFSIX
Дивидендная доходность VTBNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности VFSIX в 4.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | 3.68% | 3.95% | 3.77% | 3.13% | 2.54% | 1.82% | 3.12% | 2.79% | 2.56% | 2.52% | 2.55% | 0.00% |
VFSIX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares | 4.32% | 4.61% | 4.19% | 2.88% | 2.06% | 1.81% | 2.35% | 2.95% | 2.80% | 2.13% | 2.17% | 2.12% |
Просадки
Сравнение просадок VTBNX и VFSIX
Максимальная просадка VTBNX за все время составила -18.71%, что больше максимальной просадки VFSIX в -9.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTBNX и VFSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTBNX | VFSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.71% | -9.21% | -9.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -1.71% | -0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.05% | -9.21% | -8.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.71% | -9.21% | -9.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.11% | -1.42% | -1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.91% | -0.79% | -4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.42% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTBNX и VFSIX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что VTBNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTBNX | VFSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 0.75% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.54% | 1.50% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.32% | 2.53% | +1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.92% | 2.95% | +2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.91% | 2.47% | +2.44% |