Сравнение VTBNX с SPSK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) и SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK).
VTBNX управляется Vanguard. SPSK - это пассивный фонд от SP Funds, который отслеживает доходность Dow Jones Sukuk Total Return (No Coupon Reinvestment). Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности VTBNX и SPSK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTBNX и SPSK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | -0.39% | 7.18% | 1.32% | 5.68% | -13.12% | -1.82% | 7.39% | 0.05% |
SPSK SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF | -1.10% | 6.16% | 2.95% | 3.95% | -7.75% | -1.30% | 3.67% | 0.02% |
Доходность по периодам
С начала года, VTBNX показывает доходность -0.39%, что значительно выше, чем у SPSK с доходностью -1.10%.
VTBNX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.58%
SPSK
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -1.10%
- 6 месяцев
- -0.62%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- 0.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTBNX и SPSK
VTBNX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SPSK в 0.50%.
Доходность на риск
VTBNX vs. SPSK — Ранг доходности на риск
VTBNX
SPSK
Сравнение VTBNX c SPSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) и SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTBNX | SPSK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.76 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.09 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.13 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.17 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | 4.65 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTBNX | SPSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.76 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.15 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.17 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между VTBNX и SPSK составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTBNX и SPSK
Дивидендная доходность VTBNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности SPSK в 4.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | 3.68% | 3.95% | 3.77% | 3.13% | 2.54% | 1.82% | 3.12% | 2.79% | 2.56% | 2.52% | 2.55% |
SPSK SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF | 4.04% | 3.63% | 3.53% | 2.95% | 2.22% | 2.56% | 1.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VTBNX и SPSK
Максимальная просадка VTBNX за все время составила -18.71%, что больше максимальной просадки SPSK в -12.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTBNX и SPSK.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTBNX | SPSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.71% | -12.83% | -5.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -2.85% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.05% | -12.45% | -5.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | -2.14% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.91% | -3.90% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.72% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTBNX и SPSK
Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что VTBNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTBNX | SPSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 1.42% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.54% | 2.44% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | 4.20% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.92% | 5.34% | +0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.91% | 5.51% | -0.60% |