PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTABX с VTIBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTABX с VTIBX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VTABX (Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares) and VTIBX (Vanguard Total International Bond Index Fund) are both mutual funds - VTABX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard, while VTIBX is a Global Bonds fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VTABX returned 1.79%/yr vs 1.67%/yr for VTIBX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VTABX charges 0.11%/yr vs 0.13%/yr for VTIBX.

Доходность

Сравнение доходности VTABX и VTIBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX) и Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTABX показывает доходность 0.40%, что значительно выше, чем у VTIBX с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции VTABX превзошли акции VTIBX по среднегодовой доходности: 1.79% против 1.67% соответственно.

VTABX

1 день
-0.26%
1 месяц
0.55%
С начала года
0.40%
6 месяцев
0.39%
1 год
1.89%
3 года*
4.07%
5 лет*
0.36%
10 лет*
1.79%

VTIBX

1 день
-0.31%
1 месяц
0.55%
С начала года
0.29%
6 месяцев
0.33%
1 год
1.81%
3 года*
4.01%
5 лет*
0.33%
10 лет*
1.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTABX и VTIBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTABX
Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares		0.40%2.96%3.92%8.77%-12.92%-2.22%4.54%8.83%2.97%2.39%
VTIBX
Vanguard Total International Bond Index Fund		0.29%2.98%3.84%8.86%-12.97%-2.27%4.56%7.76%3.00%2.31%

Correlation

The correlation between VTABX and VTIBX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2013 г.

0.96

The correlation between VTABX and VTIBX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares

Vanguard Total International Bond Index Fund

Часто сравнивают с VTABX:
VTABX с VBTLXVTABX с BNDXVTABX с FBIIXVTABX с VBMPXVTABX с VTIAXVTABX с PFORXVTABX с SWAGX
Часто сравнивают с VTIBX:
VTIBX с BNDXVTIBX с VNQVTIBX с VTSAXVTIBX с VBMFXVTIBX с SPYVTIBX с SWAGXVTIBX с VIGI

Доходность на риск

VTABX vs. VTIBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTABX
Ранг доходности на риск VTABX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTABX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTABX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTABX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTABX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTABX: 77
Ранг коэф-та Мартина
VTIBX
Ранг доходности на риск VTIBX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIBX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIBX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIBX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIBX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIBX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTABX c VTIBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX) и Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTABXVTIBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
0.58

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
0.84

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.10

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

0.62

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.84

1.72

+0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTABX vs. VTIBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTABX на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTIBX равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTABX и VTIBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTABXVTIBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.58

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.07

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.46

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.69

+0.04

Просадки

Сравнение просадок VTABX и VTIBX

Максимальная просадка VTABX за все время составила -16.16%, примерно равная максимальной просадке VTIBX в -16.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTABX и VTIBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTABXVTIBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.16%

-16.15%

-0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-2.95%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.90%

-2.95%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.81%

-15.81%

0.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.16%

-16.15%

-0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-1.56%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.05%

-3.07%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

1.06%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VTABX и VTIBX

Текущая волатильность для Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX) составляет 1.31%, в то время как у Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX) волатильность равна 1.44%. Это указывает на то, что VTABX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTABXVTIBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

1.44%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

2.63%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04%

3.14%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.44%

4.49%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.61%

3.66%

-0.05%

Сравнение комиссий VTABX и VTIBX

VTABX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии VTIBX в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTABX и VTIBX

Дивидендная доходность VTABX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что сопоставимо с доходностью VTIBX в 4.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTABX
Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares		4.47%4.36%4.33%4.39%1.48%3.70%1.08%4.28%3.00%2.23%1.80%1.64%
VTIBX
Vanguard Total International Bond Index Fund		4.44%4.33%4.31%4.37%1.41%3.68%1.06%3.36%2.98%2.21%1.76%1.61%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, VTABX and VTIBX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTIBX has higher volatility (1.44%) compared to VTABX (1.31%). In terms of maximum drawdown, VTABX dropped -16.16% vs VTIBX's -16.15%.

VTABX currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTABX и VTIBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор