PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTABX с VGCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTABX с VGCIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VTABX (Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares) and VGCIX (Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares) are both Total Bond Market funds from Vanguard. Over the past 5 years, VTABX returned 0.36%/yr vs 1.30%/yr for VGCIX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VTABX charges 0.11%/yr vs 0.35%/yr for VGCIX.

Доходность

Сравнение доходности VTABX и VGCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX) и Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares (VGCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTABX показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у VGCIX с доходностью 0.76%.

VTABX

1 день
-0.26%
1 месяц
0.55%
С начала года
0.40%
6 месяцев
0.39%
1 год
1.89%
3 года*
4.07%
5 лет*
0.36%
10 лет*
1.79%

VGCIX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.52%
С начала года
0.76%
6 месяцев
0.83%
1 год
5.07%
3 года*
6.05%
5 лет*
1.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTABX и VGCIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VTABX
Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares		0.40%2.96%3.92%8.77%-12.92%-2.22%4.54%8.83%1.51%
VGCIX
Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares		0.76%7.26%3.82%9.17%-13.61%-0.70%10.70%12.93%0.95%

Correlation

The correlation between VTABX and VGCIX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2018 г.

0.82

The correlation between VTABX and VGCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTABX и VGCIX

Секторы
VTABX
VGCIX

Технологии

100.0%

-

Недвижимость

0.0%
0.0%

Финансовые услуги

0.0%
0.0%

Промышленность

0.0%

-

Энергетика

0.0%
0.0%

Коммунальные услуги

0.0%

-

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Технологии

VTABX
100.0%
VGCIX

-

Недвижимость

VTABX
0.0%
VGCIX
0.0%

Финансовые услуги

VTABX
0.0%
VGCIX
0.0%

Промышленность

VTABX
0.0%
VGCIX

-

Энергетика

VTABX
0.0%
VGCIX
0.0%

Коммунальные услуги

VTABX
0.0%
VGCIX

-

Коммуникационные услуги

VTABX
0.0%
VGCIX

-

Здравоохранение

VTABX
0.0%
VGCIX

-

Сырьевые материалы

VTABX

-

VGCIX

-

Потребительский циклический сектор

VTABX

-

VGCIX

-

Потребительский защитный сектор

VTABX

-

VGCIX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares

Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VTABX:
VTABX с VBTLXVTABX с BNDXVTABX с FBIIXVTABX с VBMPXVTABX с VTIAXVTABX с PFORXVTABX с SWAGX
Часто сравнивают с VGCIX:
VGCIX с BNDWVGCIX с BNDXVGCIX с VEMBXVGCIX с VBILXVGCIX с MAWIXVGCIX с VOOVGCIX с VFICX

Доходность на риск

VTABX vs. VGCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTABX
Ранг доходности на риск VTABX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTABX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTABX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTABX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTABX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTABX: 77
Ранг коэф-та Мартина
VGCIX
Ранг доходности на риск VGCIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGCIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGCIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGCIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGCIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGCIX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTABX c VGCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX) и Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares (VGCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTABXVGCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
1.61

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
2.37

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.29

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

1.87

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.84

6.32

-4.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTABX vs. VGCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTABX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа VGCIX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTABX и VGCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTABXVGCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.61

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.25

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.78

-0.05

Просадки

Сравнение просадок VTABX и VGCIX

Максимальная просадка VTABX за все время составила -16.16%, что меньше максимальной просадки VGCIX в -18.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTABX и VGCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTABXVGCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.16%

-18.69%

+2.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-2.95%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.90%

-4.13%

+1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.81%

-18.69%

+2.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-0.98%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.05%

-4.45%

+1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

0.87%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VTABX и VGCIX

Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX) и Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares (VGCIX) имеют волатильность 1.31% и 1.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTABXVGCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

1.32%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

2.63%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04%

3.43%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.44%

5.14%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.61%

4.91%

-1.30%

Сравнение комиссий VTABX и VGCIX

VTABX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии VGCIX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTABX и VGCIX

Дивидендная доходность VTABX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что меньше доходности VGCIX в 4.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGCIX
Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares		4.86%4.82%4.54%4.38%2.61%3.05%4.55%6.77%0.35%0.00%0.00%0.00%
VTABX
Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares		4.47%4.36%4.33%4.39%1.48%3.70%1.08%4.28%3.00%2.23%1.80%1.64%

Часто задаваемые вопросы

VTABX and VGCIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGCIX has higher volatility (1.32%) compared to VTABX (1.31%). In terms of maximum drawdown, VTABX dropped -16.16% vs VGCIX's -18.69%.

VGCIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTABX и VGCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор