Сравнение VTABX с VDIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).
VTABX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности VTABX и VDIGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTABX и VDIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTABX Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares | -0.45% | 2.96% | 3.92% | 8.77% | -12.92% | -2.22% | 4.54% | 8.83% | 2.97% | 2.39% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | -5.03% | 11.11% | 20.84% | 8.11% | -4.89% | 24.86% | 12.04% | 30.94% | 0.08% | 19.32% |
Доходность по периодам
С начала года, VTABX показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -5.03%. За последние 10 лет акции VTABX уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: 1.79% против 11.54% соответственно.
VTABX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.09%
- 1 год
- 2.39%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- 1.79%
VDIGX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- -5.03%
- 6 месяцев
- -2.56%
- 1 год
- 2.20%
- 3 года*
- 11.25%
- 5 лет*
- 9.36%
- 10 лет*
- 11.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTABX и VDIGX
VTABX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии VDIGX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTABX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск
VTABX
VDIGX
Сравнение VTABX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTABX | VDIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.19 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 0.39 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.05 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 0.29 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.79 | 1.12 | +2.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTABX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.19 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.68 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.74 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.60 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между VTABX и VDIGX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTABX и VDIGX
Дивидендная доходность VTABX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности VDIGX в 25.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTABX Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares | 4.21% | 4.36% | 4.33% | 4.39% | 1.48% | 3.70% | 1.08% | 4.28% | 3.00% | 2.23% | 1.80% | 1.64% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 25.86% | 21.90% | 21.94% | 2.29% | 6.06% | 5.45% | 2.83% | 4.70% | 8.72% | 5.16% | 2.86% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок VTABX и VDIGX
Максимальная просадка VTABX за все время составила -16.16%, что меньше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTABX и VDIGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTABX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.16% | -45.23% | +29.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -9.09% | +6.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.81% | -16.18% | +0.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.16% | -32.98% | +16.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | -7.04% | +4.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -6.67% | +3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 2.49% | -1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTABX и VDIGX
Текущая волатильность для Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX) составляет 1.41%, в то время как у Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что VTABX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTABX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 4.13% | -2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.02% | 7.64% | -5.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06% | 14.46% | -11.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.39% | 13.85% | -9.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.58% | 15.69% | -12.11% |