Сравнение VTABX с PFUIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX) и PIMCO International Bond Fund (Unhedged) (PFUIX).
VTABX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. PFUIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 апр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности VTABX и PFUIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTABX и PFUIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTABX Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares | -0.45% | 2.96% | 3.92% | 8.77% | -12.92% | -2.22% | 4.54% | 8.83% | 2.97% | 2.39% |
PFUIX PIMCO International Bond Fund (Unhedged) | -3.25% | 10.90% | -1.64% | 6.42% | -19.10% | -6.08% | 12.32% | 7.09% | -3.64% | 10.82% |
Доходность по периодам
С начала года, VTABX показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у PFUIX с доходностью -3.25%. За последние 10 лет акции VTABX превзошли акции PFUIX по среднегодовой доходности: 1.79% против 0.58% соответственно.
VTABX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- 2.44%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- 1.79%
PFUIX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -3.25%
- 6 месяцев
- -2.84%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- 3.08%
- 5 лет*
- -2.24%
- 10 лет*
- 0.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTABX и PFUIX
VTABX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии PFUIX в 0.50%.
Доходность на риск
VTABX vs. PFUIX — Ранг доходности на риск
VTABX
PFUIX
Сравнение VTABX c PFUIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX) и PIMCO International Bond Fund (Unhedged) (PFUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTABX | PFUIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.52 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 0.80 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.09 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 0.70 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.89 | 2.48 | +1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTABX | PFUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.52 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | -0.30 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.08 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.36 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между VTABX и PFUIX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTABX и PFUIX
Дивидендная доходность VTABX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности PFUIX в 3.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTABX Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares | 4.21% | 4.36% | 4.33% | 4.39% | 1.48% | 3.70% | 1.08% | 4.28% | 3.00% | 2.23% | 1.80% | 1.64% |
PFUIX PIMCO International Bond Fund (Unhedged) | 3.79% | 3.98% | 4.10% | 2.98% | 2.83% | 5.07% | 1.57% | 2.28% | 4.39% | 1.41% | 1.98% | 1.94% |
Просадки
Сравнение просадок VTABX и PFUIX
Максимальная просадка VTABX за все время составила -16.16%, что меньше максимальной просадки PFUIX в -31.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTABX и PFUIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTABX | PFUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.16% | -31.90% | +15.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -6.40% | +3.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.81% | -30.30% | +14.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.16% | -31.90% | +15.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | -15.30% | +13.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -7.93% | +4.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 1.81% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTABX и PFUIX
Текущая волатильность для Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX) составляет 1.46%, в то время как у PIMCO International Bond Fund (Unhedged) (PFUIX) волатильность равна 3.29%. Это указывает на то, что VTABX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFUIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTABX | PFUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 3.29% | -1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.03% | 4.77% | -2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06% | 7.50% | -4.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.39% | 7.55% | -3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.58% | 7.35% | -3.77% |