PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTABX с PFUIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTABX с PFUIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VTABX (Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares) and PFUIX (PIMCO International Bond Fund (Unhedged)) are both Global Bonds funds. Over the past 10 years, VTABX returned 1.83%/yr vs 0.45%/yr for PFUIX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. VTABX charges 0.10%/yr vs 0.50%/yr for PFUIX.

Доходность

Сравнение доходности VTABX и PFUIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX) и PIMCO International Bond Fund (Unhedged) (PFUIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTABX показывает доходность 1.39%, что значительно выше, чем у PFUIX с доходностью -2.26%. За последние 10 лет акции VTABX превзошли акции PFUIX по среднегодовой доходности: 1.83% против 0.45% соответственно.

VTABX

1 день
0.31%
1 месяц
0.91%
С начала года
1.39%
6 месяцев
1.55%
1 год
2.59%
3 года*
4.40%
5 лет*
0.56%
10 лет*
1.83%

PFUIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.85%
С начала года
-2.26%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-1.20%
3 года*
4.11%
5 лет*
-2.18%
10 лет*
0.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTABX и PFUIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTABX
Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares		1.39%2.96%3.92%8.77%-12.92%-2.22%4.54%8.83%2.97%2.39%
PFUIX
PIMCO International Bond Fund (Unhedged)		-2.26%10.90%-1.64%6.42%-19.10%-6.08%12.32%7.09%-3.64%10.82%

Correlation

The correlation between VTABX and PFUIX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2013 г.

0.40

Over the past year, VTABX and PFUIX have become more correlated (0.64) than their long-term average of 0.40, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares

PIMCO International Bond Fund (Unhedged)

Часто сравнивают с VTABX:
VTABX с VBTLXVTABX с BNDXVTABX с FBIIXVTABX с VBMPXVTABX с VTIAXVTABX с PFORXVTABX с SWAGX
Часто сравнивают с PFUIX:
PFUIX с LEMBPFUIX с IGOVPFUIX с BNDXPFUIX с IBNDPFUIX с VDIGXPFUIX с VBTLXPFUIX с PFORX

Доходность на риск

VTABX vs. PFUIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTABX
Ранг доходности на риск VTABX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTABX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTABX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTABX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTABX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTABX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
PFUIX
Ранг доходности на риск PFUIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFUIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFUIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFUIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFUIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFUIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTABX c PFUIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX) и PIMCO International Bond Fund (Unhedged) (PFUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTABXPFUIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
-0.15

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
-0.16

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.98

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

-0.17

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.38

-0.44

+2.81

VTABX vs. PFUIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTABX на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа PFUIX равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTABX и PFUIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTABX и PFUIX

Максимальная просадка VTABX за все время составила -16.16%, что меньше максимальной просадки PFUIX в -31.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTABX и PFUIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTABXPFUIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.16%

-31.90%

+15.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-6.40%

+3.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.90%

-7.69%

+4.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.81%

-29.65%

+13.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.16%

-31.90%

+15.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-14.43%

+13.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-7.99%

+4.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

2.48%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности VTABX и PFUIX

Текущая волатильность для Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX) составляет 0.93%, в то время как у PIMCO International Bond Fund (Unhedged) (PFUIX) волатильность равна 1.95%. Это указывает на то, что VTABX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFUIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTABXPFUIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

1.95%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

5.91%

-3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.09%

7.34%

-4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.46%

7.69%

-3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.61%

7.36%

-3.75%

Сравнение комиссий VTABX и PFUIX

VTABX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PFUIX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTABX и PFUIX

Дивидендная доходность VTABX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности PFUIX в 4.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFUIX
PIMCO International Bond Fund (Unhedged)		4.09%3.98%4.10%2.98%2.83%5.07%1.57%2.28%4.39%1.41%1.98%1.94%
VTABX
Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares		4.42%4.36%4.33%4.39%1.48%3.70%1.08%4.28%3.00%2.23%1.80%1.64%

Часто задаваемые вопросы

VTABX and PFUIX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFUIX has higher volatility (1.95%) compared to VTABX (0.93%). In terms of maximum drawdown, VTABX dropped -16.16% vs PFUIX's -31.90%.

VTABX currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTABX и PFUIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор