Сравнение VTABX с PFUIX
VTABX (Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares) and PFUIX (PIMCO International Bond Fund (Unhedged)) are both Global Bonds funds. Over the past 10 years, VTABX returned 1.61%/yr vs 0.39%/yr for PFUIX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. VTABX charges 0.10%/yr vs 0.50%/yr for PFUIX.
Доходность
Сравнение доходности VTABX и PFUIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTABX показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у PFUIX с доходностью -2.46%. За последние 10 лет акции VTABX превзошли акции PFUIX по среднегодовой доходности: 1.61% против 0.39% соответственно.
VTABX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.70%
- 6 месяцев
- 0.06%
- С начала года
- 0.37%
- 1 год
- 1.90%
- 3 года*
- 4.10%
- 5 лет*
- 0.12%
- 10 лет*
- 1.61%
PFUIX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -1.13%
- 6 месяцев
- -1.83%
- С начала года
- -2.46%
- 1 год
- -0.38%
- 3 года*
- 3.08%
- 5 лет*
- -2.23%
- 10 лет*
- 0.39%
Сравнение доходности по годам VTABX и PFUIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTABX Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares | 0.37% | 2.96% | 3.92% | 8.77% | -12.92% | -2.22% | 4.54% | 8.83% | 2.97% | 2.39% |
PFUIX PIMCO International Bond Fund (Unhedged) | -2.46% | 10.90% | -1.64% | 6.42% | -19.10% | -6.08% | 12.32% | 7.09% | -3.64% | 10.82% |
Correlation
The correlation between VTABX and PFUIX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2013 г. | 0.40 |
Over the past year, VTABX and PFUIX have become more correlated (0.64) than their long-term average of 0.40, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTABX vs. PFUIX — Ранг доходности на риск
VTABX
PFUIX
Сравнение VTABX c PFUIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX) и PIMCO International Bond Fund (Unhedged) (PFUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTABX | PFUIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.99 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | -0.10 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | -0.25 | +1.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTABX и PFUIX
Максимальная просадка VTABX за все время составила -16.16%, что меньше максимальной просадки PFUIX в -31.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTABX и PFUIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTABX | PFUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.16% | -31.90% | +15.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -6.40% | +3.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.90% | -7.45% | +4.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.81% | -29.65% | +13.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.16% | -31.90% | +15.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -14.61% | +13.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.03% | -8.01% | +4.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 2.59% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTABX и PFUIX
Текущая волатильность для Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX) составляет 0.84%, в то время как у PIMCO International Bond Fund (Unhedged) (PFUIX) волатильность равна 1.53%. Это указывает на то, что VTABX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFUIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTABX | PFUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | 1.53% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 5.96% | -3.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11% | 7.27% | -4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.46% | 7.70% | -3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.61% | 7.35% | -3.74% |
Сравнение комиссий VTABX и PFUIX
VTABX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PFUIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTABX и PFUIX
Дивидендная доходность VTABX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности PFUIX в 4.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFUIX PIMCO International Bond Fund (Unhedged) | 4.06% | 3.98% | 4.10% | 2.98% | 2.83% | 5.07% | 1.57% | 2.28% | 4.39% | 1.41% | 1.98% | 1.94% |
VTABX Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares | 4.49% | 4.36% | 4.33% | 4.39% | 1.48% | 3.70% | 1.08% | 4.28% | 3.00% | 2.23% | 1.80% | 1.64% |
Часто задаваемые вопросы
VTABX and PFUIX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFUIX has higher volatility (1.53%) compared to VTABX (0.84%). In terms of maximum drawdown, VTABX dropped -16.16% vs PFUIX's -31.90%.
VTABX currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTABX и PFUIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор