PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VT с XLI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VT с XLI

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VT (Vanguard Total World Stock ETF) and XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund) are both exchange-traded funds - VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index, while XLI is a Industrials Equities fund tracking the Industrial Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VT returned 12.93%/yr vs 14.15%/yr for XLI. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VT charges 0.06%/yr vs 0.08%/yr for XLI.

Доходность

Сравнение доходности VT и XLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VT показывает доходность 11.06%, что значительно ниже, чем у XLI с доходностью 13.90%. За последние 10 лет акции VT уступали акциям XLI по среднегодовой доходности: 12.93% против 14.15% соответственно.

VT

1 день
0.44%
1 месяц
0.17%
С начала года
11.06%
6 месяцев
11.82%
1 год
27.43%
3 года*
19.71%
5 лет*
10.65%
10 лет*
12.93%

XLI

1 день
0.59%
1 месяц
0.96%
С начала года
13.90%
6 месяцев
13.10%
1 год
25.17%
3 года*
20.87%
5 лет*
12.93%
10 лет*
14.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VT и XLI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VT
Vanguard Total World Stock ETF		11.06%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		13.90%19.35%17.31%18.13%-5.57%21.08%10.91%29.08%-13.25%23.98%

Correlation

The correlation between VT and XLI is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2008 г.

0.84

The correlation between VT and XLI shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VT и XLI

Секторы
VT
XLI

Технологии

27.8%
3.8%

Финансовые услуги

15.9%

-

Промышленность

12.0%
90.9%

Потребительский циклический сектор

9.5%
0.5%

Коммуникационные услуги

8.3%

-

Здравоохранение

8.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Энергетика

4.3%

-

Сырьевые материалы

4.2%

-

Коммунальные услуги

2.7%
4.8%

Недвижимость

2.4%

-

Технологии

VT
27.8%
XLI
3.8%

Финансовые услуги

VT
15.9%
XLI

-

Промышленность

VT
12.0%
XLI
90.9%

Потребительский циклический сектор

VT
9.5%
XLI
0.5%

Коммуникационные услуги

VT
8.3%
XLI

-

Здравоохранение

VT
8.1%
XLI

-

Потребительский защитный сектор

VT
4.8%
XLI

-

Энергетика

VT
4.3%
XLI

-

Сырьевые материалы

VT
4.2%
XLI

-

Коммунальные услуги

VT
2.7%
XLI
4.8%

Недвижимость

VT
2.4%
XLI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Stock ETF

Industrial Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE
Часто сравнивают с XLI:
XLI с VISXLI с PAVEXLI с XLKXLI с SPYXLI с FIDUXLI с ITAXLI с AIRR

Доходность на риск

VT vs. XLI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VT
Ранг доходности на риск VT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
XLI
Ранг доходности на риск XLI: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLI: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VT c XLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTXLIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.50

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.17

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.26

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

1.98

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.67

7.82

+3.85

VT vs. XLI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VT на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLI равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VT и XLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VT и XLI

Максимальная просадка VT за все время составила -50.27%, что меньше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VT и XLI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTXLIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.27%

-62.26%

+11.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-12.21%

+2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

-18.49%

+1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.38%

-21.64%

-4.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.24%

-42.33%

+8.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-1.24%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-9.20%

+2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

3.09%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности VT и XLI

Текущая волатильность для Vanguard Total World Stock ETF (VT) составляет 5.26%, в то время как у Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что VT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTXLIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

6.22%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

13.59%

-2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.38%

16.17%

-2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

17.55%

-1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

20.04%

-2.77%

Сравнение комиссий VT и XLI

VT берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии XLI в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VT и XLI

Дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности XLI в 1.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.61%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.16%1.29%1.44%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%

Часто задаваемые вопросы

VT and XLI have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLI has higher volatility (6.22%) compared to VT (5.26%). In terms of maximum drawdown, VT dropped -50.27% vs XLI's -62.26%.

On 10-year performance, XLI leads with 14.15% vs 12.93% for VT. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VT has been the lower-risk option at 5.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLI has performed better with a 14.15% return vs 12.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.08% for XLI.

VT has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 1.16% for XLI.

VT is categorized as Global Equities, while XLI is Industrials Equities. VT tracks FTSE Global All Cap Index, while XLI tracks Industrial Select Sector Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.06% for VT and 0.08% for XLI.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VT и XLI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор