PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VT с VONG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VT с VONG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VT (Vanguard Total World Stock ETF) and VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) are both exchange-traded funds - VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index, while VONG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VT returned 12.93%/yr vs 18.29%/yr for VONG. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.06% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VT и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VT показывает доходность 11.06%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью 2.96%. За последние 10 лет акции VT уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 12.93% против 18.29% соответственно.

VT

1 день
0.44%
1 месяц
0.57%
С начала года
11.06%
6 месяцев
11.82%
1 год
25.83%
3 года*
19.71%
5 лет*
10.65%
10 лет*
12.93%

VONG

1 день
0.10%
1 месяц
-2.17%
С начала года
2.96%
6 месяцев
3.46%
1 год
18.97%
3 года*
22.47%
5 лет*
14.01%
10 лет*
18.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VT и VONG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VT
Vanguard Total World Stock ETF		11.06%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		2.96%18.45%33.20%42.67%-29.18%27.60%38.30%36.06%-1.53%30.05%

Correlation

The correlation between VT and VONG is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2010 г.

0.88

The correlation between VT and VONG has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VT и VONG

Секторы
VT
VONG

Технологии

27.8%
51.4%

Финансовые услуги

15.9%
5.3%

Промышленность

12.0%
5.7%

Потребительский циклический сектор

9.5%
13.2%

Коммуникационные услуги

8.3%
13.2%

Здравоохранение

8.1%
7.1%

Потребительский защитный сектор

4.8%
2.7%

Энергетика

4.3%
0.4%

Сырьевые материалы

4.2%
0.3%

Коммунальные услуги

2.7%
0.3%

Недвижимость

2.4%
0.4%

Технологии

VT
27.8%
VONG
51.4%

Финансовые услуги

VT
15.9%
VONG
5.3%

Промышленность

VT
12.0%
VONG
5.7%

Потребительский циклический сектор

VT
9.5%
VONG
13.2%

Коммуникационные услуги

VT
8.3%
VONG
13.2%

Здравоохранение

VT
8.1%
VONG
7.1%

Потребительский защитный сектор

VT
4.8%
VONG
2.7%

Энергетика

VT
4.3%
VONG
0.4%

Сырьевые материалы

VT
4.2%
VONG
0.3%

Коммунальные услуги

VT
2.7%
VONG
0.3%

Недвижимость

VT
2.4%
VONG
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Stock ETF

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE
Часто сравнивают с VONG:
VONG с VUGVONG с VOOVONG с VOOGVONG с QQQMVONG с IWFVONG с VONEVONG с MGK

Доходность на риск

VT vs. VONG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VT
Ранг доходности на риск VT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VONG
Ранг доходности на риск VONG: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VT c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTVONGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.20

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
1.67

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.21

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

1.17

+1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.67

3.87

+7.79

VT vs. VONG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VT на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа VONG равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VT и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VT и VONG

Максимальная просадка VT за все время составила -50.27%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VT и VONG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTVONGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.27%

-32.72%

-17.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-16.23%

+6.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

-23.27%

+6.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.38%

-32.72%

+6.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.24%

-32.72%

-1.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-5.52%

+3.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-4.88%

-2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

4.91%

-2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности VT и VONG

Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) имеют волатильность 5.26% и 5.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTVONGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

5.30%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

12.35%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.38%

15.87%

-2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

21.39%

-5.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

20.91%

-3.64%

Сравнение комиссий VT и VONG

И VT, и VONG имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VT и VONG

Дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности VONG в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.44%0.45%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.61%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

VT and VONG have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VONG has higher volatility (5.30%) compared to VT (5.26%). In terms of maximum drawdown, VT dropped -50.27% vs VONG's -32.72%.

On 10-year performance, VONG leads with 18.29% vs 12.93% for VT. Both ETFs have the same 0.06% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VONG has performed better with a 18.29% return vs 12.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VT and VONG have the same expense ratio: 0.06% per year.

VT has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.44% for VONG.

VT is categorized as Global Equities, while VONG is Large Cap Growth Equities. VT tracks FTSE Global All Cap Index, while VONG tracks Russell 1000 Growth Index.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VT и VONG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор