PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VT с VDADX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VT с VDADX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VT (Vanguard Total World Stock ETF) and VDADX (Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares) are both funds - VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index, while VDADX is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VT returned 12.93%/yr vs 13.17%/yr for VDADX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VT charges 0.06%/yr vs 0.07%/yr for VDADX.

Доходность

Сравнение доходности VT и VDADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VT показывает доходность 11.06%, что значительно выше, чем у VDADX с доходностью 7.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VT имеют среднегодовую доходность 12.93%, а акции VDADX немного впереди с 13.17%.

VT

1 день
0.44%
1 месяц
0.57%
С начала года
11.06%
6 месяцев
11.82%
1 год
25.83%
3 года*
19.71%
5 лет*
10.65%
10 лет*
12.93%

VDADX

1 день
1.27%
1 месяц
2.55%
С начала года
7.11%
6 месяцев
6.43%
1 год
17.59%
3 года*
15.97%
5 лет*
10.60%
10 лет*
13.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VT и VDADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VT
Vanguard Total World Stock ETF		11.06%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		7.11%14.17%16.99%14.44%-9.80%23.59%15.47%29.68%-2.06%22.22%

Correlation

The correlation between VT and VDADX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2013 г.

0.88

The correlation between VT and VDADX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VT и VDADX

Секторы
VT
VDADX

Технологии

27.8%
26.2%

Финансовые услуги

15.9%
20.6%

Промышленность

12.0%
11.8%

Потребительский циклический сектор

9.5%
4.7%

Коммуникационные услуги

8.3%
0.5%

Здравоохранение

8.1%
16.5%

Потребительский защитный сектор

4.8%
10.1%

Энергетика

4.3%
3.5%

Сырьевые материалы

4.2%
3.5%

Коммунальные услуги

2.7%
3.2%

Недвижимость

2.4%

-

Технологии

VT
27.8%
VDADX
26.2%

Финансовые услуги

VT
15.9%
VDADX
20.6%

Промышленность

VT
12.0%
VDADX
11.8%

Потребительский циклический сектор

VT
9.5%
VDADX
4.7%

Коммуникационные услуги

VT
8.3%
VDADX
0.5%

Здравоохранение

VT
8.1%
VDADX
16.5%

Потребительский защитный сектор

VT
4.8%
VDADX
10.1%

Энергетика

VT
4.3%
VDADX
3.5%

Сырьевые материалы

VT
4.2%
VDADX
3.5%

Коммунальные услуги

VT
2.7%
VDADX
3.2%

Недвижимость

VT
2.4%
VDADX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Stock ETF

Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE
Часто сравнивают с VDADX:
VDADX с VIGVDADX с VDIGXVDADX с VFIAXVDADX с SCHDVDADX с VVIAXVDADX с VTSAXVDADX с VYM

Доходность на риск

VT vs. VDADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VT
Ранг доходности на риск VT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VDADX
Ранг доходности на риск VDADX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDADX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDADX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDADX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDADX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDADX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VT c VDADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTVDADXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.80

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.61

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.32

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

2.33

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.67

9.37

+2.30

VT vs. VDADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VT на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDADX равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VT и VDADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VT и VDADX

Максимальная просадка VT за все время составила -50.27%, что больше максимальной просадки VDADX в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VT и VDADX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTVDADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.27%

-31.70%

-18.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-7.93%

-1.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

-14.95%

-1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.38%

-20.42%

-5.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.24%

-31.70%

-2.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-0.81%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-3.40%

-3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

1.97%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VT и VDADX

Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что VT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTVDADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

2.95%

+2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

7.87%

+3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.38%

10.27%

+3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

14.30%

+1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

16.20%

+1.07%

Сравнение комиссий VT и VDADX

VT берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VDADX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VT и VDADX

Дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности VDADX в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		1.45%1.60%1.71%1.86%1.94%1.53%1.61%1.69%2.07%1.88%2.14%2.34%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.61%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

VT and VDADX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VT has higher volatility (5.26%) compared to VDADX (2.95%). In terms of maximum drawdown, VT dropped -50.27% vs VDADX's -31.70%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VT и VDADX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор