PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VT с TRPBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VT с TRPBX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VT (Vanguard Total World Stock ETF) and TRPBX (T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund) are both funds - VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index, while TRPBX is a Diversified Portfolio fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, VT returned 12.93%/yr vs 8.73%/yr for TRPBX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VT charges 0.06%/yr vs 0.51%/yr for TRPBX.

Доходность

Сравнение доходности VT и TRPBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock ETF (VT) и T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund (TRPBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VT показывает доходность 11.06%, что значительно выше, чем у TRPBX с доходностью 6.41%. За последние 10 лет акции VT превзошли акции TRPBX по среднегодовой доходности: 12.93% против 8.73% соответственно.

VT

1 день
0.44%
1 месяц
0.57%
С начала года
11.06%
6 месяцев
11.82%
1 год
25.83%
3 года*
19.71%
5 лет*
10.65%
10 лет*
12.93%

TRPBX

1 день
1.49%
1 месяц
-0.11%
С начала года
6.41%
6 месяцев
6.94%
1 год
15.63%
3 года*
12.85%
5 лет*
5.57%
10 лет*
8.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VT и TRPBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VT
Vanguard Total World Stock ETF		11.06%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%
TRPBX
T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund		6.41%14.47%10.24%15.08%-17.10%10.54%14.44%21.61%-4.46%16.88%

Correlation

The correlation between VT and TRPBX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2008 г.

0.96

The correlation between VT and TRPBX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Stock ETF

T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund

Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE
Часто сравнивают с TRPBX:
TRPBX с RPBAXTRPBX с PRDGXTRPBX с VOOTRPBX с PREIXTRPBX с PRCOXTRPBX с VSMGXTRPBX с BWBIX

Доходность на риск

VT vs. TRPBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VT
Ранг доходности на риск VT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
TRPBX
Ранг доходности на риск TRPBX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRPBX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRPBX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRPBX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRPBX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRPBX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VT c TRPBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock ETF (VT) и T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund (TRPBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTTRPBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.90

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.68

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

2.39

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.67

10.42

+1.25

VT vs. TRPBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VT на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRPBX равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VT и TRPBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VT и TRPBX

Максимальная просадка VT за все время составила -50.27%, что больше максимальной просадки TRPBX в -41.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VT и TRPBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTTRPBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.27%

-41.62%

-8.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-6.72%

-2.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

-9.73%

-6.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.38%

-23.21%

-3.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.24%

-24.55%

-9.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-1.15%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-4.13%

-2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

1.53%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности VT и TRPBX

Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund (TRPBX) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что VT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRPBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTTRPBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

3.34%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

7.06%

+3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.38%

8.41%

+4.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

9.98%

+6.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

10.57%

+6.70%

Сравнение комиссий VT и TRPBX

VT берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии TRPBX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VT и TRPBX

Дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности TRPBX в 7.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRPBX
T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund		7.99%8.46%6.87%3.09%7.38%9.57%4.90%5.41%8.82%5.40%2.76%6.89%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.61%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, VT and TRPBX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VT has higher volatility (5.26%) compared to TRPBX (3.34%). In terms of maximum drawdown, VT dropped -50.27% vs TRPBX's -41.62%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VT и TRPBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор