PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VT с LEGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VT с LEGR

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VT (Vanguard Total World Stock ETF) and LEGR (First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF) are both exchange-traded funds - VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index, while LEGR is a Blockchain fund tracking the Indxx Blockchain Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VT returned 10.65%/yr vs 11.61%/yr for LEGR. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VT charges 0.06%/yr vs 0.65%/yr for LEGR.

Доходность

Сравнение доходности VT и LEGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock ETF (VT) и First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VT показывает доходность 11.06%, а LEGR немного выше – 11.18%.

VT

1 день
0.44%
1 месяц
1.80%
С начала года
11.06%
6 месяцев
11.82%
1 год
27.43%
3 года*
19.71%
5 лет*
10.65%
10 лет*
12.93%

LEGR

1 день
0.92%
1 месяц
4.00%
С начала года
11.18%
6 месяцев
13.29%
1 год
28.16%
3 года*
22.32%
5 лет*
11.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VT и LEGR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VT
Vanguard Total World Stock ETF		11.06%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-15.22%
LEGR
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF		11.18%30.83%16.25%22.79%-19.01%17.91%18.73%27.99%-14.65%

Correlation

The correlation between VT and LEGR is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2018 г.

0.90

The correlation between VT and LEGR has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VT и LEGR

Секторы
VT
LEGR

Технологии

27.8%
31.8%

Финансовые услуги

15.9%
39.8%

Промышленность

12.0%
5.7%

Потребительский циклический сектор

9.5%
8.3%

Коммуникационные услуги

8.3%
8.3%

Здравоохранение

8.1%
0.8%

Потребительский защитный сектор

4.8%
1.2%

Энергетика

4.3%
0.7%

Сырьевые материалы

4.2%
1.7%

Коммунальные услуги

2.7%
1.9%

Недвижимость

2.4%

-

Технологии

VT
27.8%
LEGR
31.8%

Финансовые услуги

VT
15.9%
LEGR
39.8%

Промышленность

VT
12.0%
LEGR
5.7%

Потребительский циклический сектор

VT
9.5%
LEGR
8.3%

Коммуникационные услуги

VT
8.3%
LEGR
8.3%

Здравоохранение

VT
8.1%
LEGR
0.8%

Потребительский защитный сектор

VT
4.8%
LEGR
1.2%

Энергетика

VT
4.3%
LEGR
0.7%

Сырьевые материалы

VT
4.2%
LEGR
1.7%

Коммунальные услуги

VT
2.7%
LEGR
1.9%

Недвижимость

VT
2.4%
LEGR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Stock ETF

First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF

Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE
Часто сравнивают с LEGR:
LEGR с BLOKLEGR с IBLCLEGR с DAPPLEGR с BITOLEGR с VOOLEGR с VGTLEGR с IBIT

Доходность на риск

VT vs. LEGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VT
Ранг доходности на риск VT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
LEGR
Ранг доходности на риск LEGR: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEGR: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEGR: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEGR: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEGR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEGR: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VT c LEGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock ETF (VT) и First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTLEGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.91

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.61

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

2.64

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.67

9.72

+1.95

VT vs. LEGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VT на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LEGR равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VT и LEGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VT и LEGR

Максимальная просадка VT за все время составила -50.27%, что больше максимальной просадки LEGR в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VT и LEGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTLEGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.27%

-36.12%

-14.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-10.40%

+0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

-14.25%

-2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.38%

-31.45%

+5.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-2.56%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-6.60%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.82%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности VT и LEGR

Текущая волатильность для Vanguard Total World Stock ETF (VT) составляет 5.26%, в то время как у First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) волатильность равна 5.87%. Это указывает на то, что VT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTLEGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

5.87%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

12.07%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.38%

14.34%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

17.07%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

20.33%

-3.06%

Сравнение комиссий VT и LEGR

VT берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии LEGR в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VT и LEGR

Дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности LEGR в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEGR
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF		1.68%1.84%2.40%2.56%2.64%1.80%0.95%2.04%1.30%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.61%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VT and LEGR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LEGR has higher volatility (5.87%) compared to VT (5.26%). In terms of maximum drawdown, VT dropped -50.27% vs LEGR's -36.12%.

On 5-year performance, LEGR leads with 11.61% vs 10.65% for VT. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VT has been the lower-risk option at 5.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LEGR has performed better with a 11.61% return vs 10.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.65% for LEGR.

LEGR has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 1.61% for VT.

VT is categorized as Global Equities, while LEGR is Blockchain. VT tracks FTSE Global All Cap Index, while LEGR tracks Indxx Blockchain Index. They also come from different issuers: Vanguard and First Trust. Their fees differ too: 0.06% for VT and 0.65% for LEGR.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VT и LEGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор