PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VT с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VT с FSKAX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VT (Vanguard Total World Stock ETF) and FSKAX (Fidelity Total Market Index Fund) are both funds - VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index, while FSKAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, VT returned 13.03%/yr vs 14.99%/yr for FSKAX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VT charges 0.06%/yr vs 0.01%/yr for FSKAX.

Доходность

Сравнение доходности VT и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VT показывает доходность 12.78%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью 9.75%. За последние 10 лет акции VT уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 13.03% против 14.99% соответственно.

VT

1 день
1.55%
1 месяц
3.39%
С начала года
12.78%
6 месяцев
13.56%
1 год
29.41%
3 года*
19.92%
5 лет*
11.15%
10 лет*
13.03%

FSKAX

1 день
0.51%
1 месяц
1.05%
С начала года
9.75%
6 месяцев
10.07%
1 год
26.33%
3 года*
20.67%
5 лет*
12.24%
10 лет*
14.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VT и FSKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VT
Vanguard Total World Stock ETF		12.78%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		9.75%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%30.92%-5.32%20.85%

Correlation

The correlation between VT and FSKAX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2011 г.

0.96

The correlation between VT and FSKAX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Stock ETF

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE
Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX

Доходность на риск

VT vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VT
Ранг доходности на риск VT: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VT c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTFSKAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
1.95

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
2.65

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.35

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

2.80

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.29

12.51

+0.78

VT vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VT на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSKAX равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VT и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VT и FSKAX

Максимальная просадка VT за все время составила -50.27%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VT и FSKAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.27%

-35.01%

-15.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-8.92%

-0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

-19.43%

+2.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.38%

-25.39%

-0.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.24%

-35.01%

+0.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-2.08%

+1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-4.01%

-3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

1.99%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности VT и FSKAX

Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что VT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

4.64%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

9.97%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.41%

12.79%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

17.48%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

18.49%

-1.21%

Сравнение комиссий VT и FSKAX

VT берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VT и FSKAX

Дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности FSKAX в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		0.95%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.58%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, VT and FSKAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VT has higher volatility (5.46%) compared to FSKAX (4.64%). In terms of maximum drawdown, VT dropped -50.27% vs FSKAX's -35.01%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VT и FSKAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор