PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSTCX с FIQIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSTCX с FIQIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VSTCX (Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund) and FIQIX (Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class Z) are both mutual funds - VSTCX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while FIQIX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, VSTCX returned 11.88%/yr vs 6.41%/yr for FIQIX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VSTCX charges 0.26%/yr vs 0.89%/yr for FIQIX.

Доходность

Сравнение доходности VSTCX и FIQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) и Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class Z (FIQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSTCX показывает доходность 18.22%, что значительно выше, чем у FIQIX с доходностью 10.24%.

VSTCX

1 день
0.58%
1 месяц
3.68%
С начала года
18.22%
6 месяцев
18.42%
1 год
41.82%
3 года*
22.14%
5 лет*
11.88%
10 лет*
12.71%

FIQIX

1 день
-0.37%
1 месяц
3.45%
С начала года
10.24%
6 месяцев
12.19%
1 год
19.04%
3 года*
14.55%
5 лет*
6.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSTCX и FIQIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VSTCX
Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund		18.22%15.20%15.40%21.34%-13.00%33.53%8.38%22.18%-16.33%
FIQIX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class Z		10.24%24.80%0.14%19.76%-16.53%13.56%10.12%21.61%-7.47%

Correlation

The correlation between VSTCX and FIQIX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2018 г.

0.69

The correlation between VSTCX and FIQIX shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund

Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class Z

Часто сравнивают с VSTCX:
VSTCX с VPMAXVSTCX с OBMCXVSTCX с AVUVVSTCX с VSGAXVSTCX с VOOVSTCX с VFIAXVSTCX с VEIRX
Часто сравнивают с FIQIX:
FIQIX с FXAIXFIQIX с MISIXFIQIX с MICYXFIQIX с SFCWXFIQIX с MIEIXFIQIX с RNWGXFIQIX с VB

Доходность на риск

VSTCX vs. FIQIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSTCX
Ранг доходности на риск VSTCX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTCX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTCX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTCX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTCX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTCX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FIQIX
Ранг доходности на риск FIQIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIQIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIQIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIQIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIQIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIQIX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSTCX c FIQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) и Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class Z (FIQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSTCXFIQIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
1.53

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
2.22

+1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.29

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.44

1.75

+3.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.17

6.26

+12.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSTCX vs. FIQIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSTCX на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа FIQIX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSTCX и FIQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSTCXFIQIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

1.53

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.47

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.60

-0.22

Просадки

Сравнение просадок VSTCX и FIQIX

Максимальная просадка VSTCX за все время составила -62.50%, что больше максимальной просадки FIQIX в -36.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTCX и FIQIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSTCXFIQIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.50%

-36.61%

-25.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.08%

-10.72%

+2.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.47%

-12.65%

-14.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.47%

-30.95%

+3.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.07%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.65%

-6.77%

-3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

2.98%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности VSTCX и FIQIX

Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class Z (FIQIX) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что VSTCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSTCXFIQIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

3.81%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.97%

10.15%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

12.23%

+5.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.99%

13.56%

+8.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.47%

15.15%

+8.32%

Сравнение комиссий VSTCX и FIQIX

VSTCX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии FIQIX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSTCX и FIQIX

Дивидендная доходность VSTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что больше доходности FIQIX в 3.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIQIX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class Z		3.34%3.68%2.73%1.99%0.83%7.39%0.93%2.47%6.33%0.00%0.00%0.00%
VSTCX
Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund		6.38%7.55%9.66%2.50%7.44%19.92%1.24%4.14%11.74%5.76%1.35%2.33%

Часто задаваемые вопросы

VSTCX and FIQIX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSTCX has higher volatility (4.49%) compared to FIQIX (3.81%). In terms of maximum drawdown, VSTCX dropped -62.50% vs FIQIX's -36.61%.

VSTCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSTCX и FIQIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор