PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIQIX с VB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIQIX с VB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FIQIX (Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class Z) and VB (Vanguard Small-Cap ETF) are both funds - FIQIX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Fidelity, while VB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index. Over the past 5 years, FIQIX returned 6.41%/yr vs 7.11%/yr for VB. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIQIX charges 0.89%/yr vs 0.05%/yr for VB.

Доходность

Сравнение доходности FIQIX и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class Z (FIQIX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIQIX показывает доходность 10.24%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 14.16%.

FIQIX

1 день
-0.37%
1 месяц
3.45%
С начала года
10.24%
6 месяцев
12.19%
1 год
19.04%
3 года*
14.55%
5 лет*
6.41%
10 лет*
—

VB

1 день
-0.65%
1 месяц
3.52%
С начала года
14.16%
6 месяцев
14.12%
1 год
28.82%
3 года*
17.05%
5 лет*
7.11%
10 лет*
11.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIQIX и VB

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIQIX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class Z		10.24%24.80%0.14%19.76%-16.53%13.56%10.12%21.61%-7.47%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		14.16%8.87%14.17%18.22%-17.51%17.57%19.19%27.34%-13.35%

Correlation

The correlation between FIQIX and VB is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2018 г.

0.71

The correlation between FIQIX and VB has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class Z

Vanguard Small-Cap ETF

Часто сравнивают с FIQIX:
FIQIX с FXAIXFIQIX с MICYXFIQIX с MISIXFIQIX с SFCWXFIQIX с MIEIXFIQIX с VSTCXFIQIX с RNWGX
Часто сравнивают с VB:
VB с VBRVB с IJRVB с VBKVB с VOOVB с SCHAVB с VTWOVB с FSSNX

Доходность на риск

FIQIX vs. VB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIQIX
Ранг доходности на риск FIQIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIQIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIQIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIQIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIQIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIQIX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VB
Ранг доходности на риск VB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIQIX c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class Z (FIQIX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIQIXVBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.78

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.56

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

3.22

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.26

11.87

-5.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIQIX vs. VB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIQIX на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VB равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIQIX и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIQIXVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.78

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.34

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.44

+0.16

Просадки

Сравнение просадок FIQIX и VB

Максимальная просадка FIQIX за все время составила -36.61%, что меньше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIQIX и VB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIQIXVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.61%

-59.56%

+22.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.72%

-8.98%

-1.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.65%

-25.36%

+12.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.95%

-28.15%

-2.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-0.65%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-8.44%

+1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.43%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FIQIX и VB

Текущая волатильность для Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class Z (FIQIX) составляет 3.81%, в то время как у Vanguard Small-Cap ETF (VB) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что FIQIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIQIXVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

4.42%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

11.72%

-1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.23%

16.28%

-4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.56%

20.74%

-7.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.15%

21.42%

-6.27%

Сравнение комиссий FIQIX и VB

FIQIX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIQIX и VB

Дивидендная доходность FIQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности VB в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIQIX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class Z		3.34%3.68%2.73%1.99%0.83%7.39%0.93%2.47%6.33%0.00%0.00%0.00%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.19%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

FIQIX and VB have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VB has higher volatility (4.42%) compared to FIQIX (3.81%). In terms of maximum drawdown, FIQIX dropped -36.61% vs VB's -59.56%.

VB currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIQIX и VB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор