Сравнение VSTBX с CFICX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX) и Calvert Income Fund (CFICX).
VSTBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. CFICX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 12 окт. 1982 г..
Доходность
Сравнение доходности VSTBX и CFICX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSTBX и CFICX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSTBX Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares | 0.10% | 6.75% | 5.37% | 6.17% | -5.73% | -0.41% | 5.07% | 9.68% | 0.92% | 2.48% |
CFICX Calvert Income Fund | -0.73% | 8.94% | 4.11% | 7.61% | -16.07% | 1.71% | 8.26% | 14.75% | -3.36% | 6.57% |
Доходность по периодам
С начала года, VSTBX показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у CFICX с доходностью -0.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSTBX имеют среднегодовую доходность 3.03%, а акции CFICX немного впереди с 3.10%.
VSTBX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.78%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- 2.44%
- 10 лет*
- 3.03%
CFICX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 5.35%
- 5 лет*
- 1.04%
- 10 лет*
- 3.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSTBX и CFICX
VSTBX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CFICX в 0.92%.
Доходность на риск
VSTBX vs. CFICX — Ранг доходности на риск
VSTBX
CFICX
Сравнение VSTBX c CFICX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX) и Calvert Income Fund (CFICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSTBX | CFICX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.47 | 1.42 | +1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.67 | 2.05 | +1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.26 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | 1.96 | +1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.63 | 7.45 | +7.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSTBX | CFICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | 1.42 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.19 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.28 | 0.60 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.46 | 1.00 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между VSTBX и CFICX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSTBX и CFICX
Дивидендная доходность VSTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности CFICX в 4.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSTBX Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares | 4.04% | 4.34% | 4.29% | 3.09% | 2.00% | 1.80% | 2.27% | 5.40% | 2.67% | 2.27% | 1.96% | 2.25% |
CFICX Calvert Income Fund | 4.50% | 4.86% | 4.91% | 4.05% | 3.22% | 2.70% | 2.96% | 3.25% | 3.60% | 2.96% | 3.23% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок VSTBX и CFICX
Максимальная просадка VSTBX за все время составила -9.34%, что меньше максимальной просадки CFICX в -21.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTBX и CFICX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSTBX | CFICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.34% | -21.28% | +11.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.31% | -3.08% | +1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.34% | -21.28% | +11.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.34% | -21.28% | +11.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -2.37% | +1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -3.47% | +2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.81% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSTBX и CFICX
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX) составляет 0.78%, в то время как у Calvert Income Fund (CFICX) волатильность равна 1.51%. Это указывает на то, что VSTBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CFICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSTBX | CFICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 1.51% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.17% | 2.36% | -1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98% | 3.94% | -1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.70% | 5.61% | -2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.37% | 5.21% | -2.84% |