PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSS с IUSN.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSS с IUSN.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) и iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (IUSN.DE).

VSS и IUSN.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VSS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global Small Cap ex US Index. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г.. IUSN.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Small Cap. Фонд был запущен 27 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VSS и IUSN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) и iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (IUSN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSS и IUSN.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		3.27%29.61%2.94%15.52%-21.48%13.05%11.81%21.36%-18.41%
IUSN.DE
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		2.80%21.72%6.70%16.68%-18.57%15.40%15.62%26.33%-13.70%
Разные валюты инструментов

VSS торгуется в USD, в то время как IUSN.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUSN.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VSS показывает доходность 3.27%, что значительно выше, чем у IUSN.DE с доходностью 2.80%.

VSS

1 день
1.52%
1 месяц
-6.14%
С начала года
3.27%
6 месяцев
5.96%
1 год
32.12%
3 года*
14.42%
5 лет*
5.70%
10 лет*
7.80%

IUSN.DE

1 день
3.01%
1 месяц
-4.43%
С начала года
2.80%
6 месяцев
6.59%
1 год
28.71%
3 года*
14.31%
5 лет*
5.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF

iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF

Часто сравнивают с VSS:
VSS с AVDVVSS с VEUVSS с VXUSVSS с SCHCVSS с SCZVSS с VWOVSS с VOO
Часто сравнивают с IUSN.DE:
IUSN.DE с VWCE.DEIUSN.DE с ZPRV.DEIUSN.DE с ZPRS.DEIUSN.DE с EUNL.DEIUSN.DE с XSX6.DEIUSN.DE с VUAA.LIUSN.DE с ^GSPC

Сравнение комиссий VSS и IUSN.DE

VSS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IUSN.DE в 0.35%.

IUSN.DE
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF

Доходность на риск

VSS vs. IUSN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSS
Ранг доходности на риск VSS: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSS: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSS: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
IUSN.DE
Ранг доходности на риск IUSN.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSN.DE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSN.DE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSN.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSN.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSN.DE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSS c IUSN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) и iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (IUSN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSSIUSN.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

1.58

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

2.16

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.30

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.80

2.86

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.97

10.80

+0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSS vs. IUSN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSS на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSN.DE равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSS и IUSN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSSIUSN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.58

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.31

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.40

+0.12

Корреляция

Корреляция между VSS и IUSN.DE составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSS и IUSN.DE

Дивидендная доходность VSS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, тогда как IUSN.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		3.28%3.39%3.44%3.14%2.30%2.74%1.90%3.25%2.80%2.83%2.93%2.66%
IUSN.DE
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VSS и IUSN.DE

Максимальная просадка VSS за все время составила -43.51%, что больше максимальной просадки IUSN.DE в -41.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSS и IUSN.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

VSSIUSN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.51%

-40.23%

-3.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-14.08%

+2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.93%

-24.32%

-9.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.52%

-3.89%

-3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.72%

-7.16%

-2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.18%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности VSS и IUSN.DE

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (IUSN.DE) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что VSS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSSIUSN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.00%

5.97%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

10.75%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

18.15%

-1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

18.29%

-2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

19.69%

-2.52%