Сравнение IUSN.DE с ^GSPC
IUSN.DE (iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF) is Global Equities fund tracking the MSCI World Small Cap, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 5 years, IUSN.DE returned 8.14%/yr vs 12.53%/yr for ^GSPC. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IUSN.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUSN.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUSN.DE показывает доходность 18.25%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 11.08%.
IUSN.DE
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 3.72%
- С начала года
- 18.25%
- 6 месяцев
- 18.25%
- 1 год
- 34.70%
- 3 года*
- 16.56%
- 5 лет*
- 8.14%
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 9.99%
- 1 год
- 23.85%
- 3 года*
- 17.70%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение доходности по годам IUSN.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSN.DE iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | 18.25% | 7.76% | 13.17% | 13.12% | -13.76% | 25.29% | 5.24% | 29.17% | -8.13% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.08% | 2.58% | 31.45% | 20.51% | -14.45% | 36.38% | 6.68% | 31.79% | 1.53% |
Correlation
The correlation between IUSN.DE and ^GSPC is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2018 г. | 0.51 |
The correlation between IUSN.DE and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.49 (5 years) to 0.59 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSN.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
IUSN.DE
^GSPC
Сравнение IUSN.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (IUSN.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUSN.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.35 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.85 | 3.17 | +1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.23 | 11.71 | +6.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IUSN.DE и ^GSPC
Максимальная просадка IUSN.DE за все время составила -40.27%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -51.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSN.DE и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSN.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.27% | -51.62% | +11.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.12% | -7.57% | +0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.25% | -23.99% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.25% | -23.99% | -0.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.08% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.97% | -9.08% | +2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 2.04% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSN.DE и ^GSPC
Текущая волатильность для iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (IUSN.DE) составляет 3.26%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что IUSN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSN.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 3.97% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.75% | 9.16% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.76% | 12.60% | +1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.57% | 16.86% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.28% | 18.61% | -0.33% |
Часто задаваемые вопросы
IUSN.DE and ^GSPC have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IUSN.DE и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор