PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSN.DE с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение IUSN.DE с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (IUSN.DE) и S&P 500 Index (^GSPC).

IUSN.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Small Cap. Фонд был запущен 27 мар. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности IUSN.DE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (IUSN.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUSN.DE и ^GSPC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IUSN.DE
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		4.15%7.82%13.17%13.11%-13.82%25.28%5.33%29.05%-8.27%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.47%2.58%31.45%20.51%-14.45%36.38%6.68%31.79%0.79%
Разные валюты инструментов

IUSN.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUSN.DE показывает доходность 4.15%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -2.47%.

IUSN.DE

1 день
2.63%
1 месяц
-3.65%
С начала года
4.15%
6 месяцев
7.84%
1 год
19.80%
3 года*
11.78%
5 лет*
6.14%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.61%
1 месяц
-3.45%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-0.63%
1 год
8.91%
3 года*
14.47%
5 лет*
10.74%
10 лет*
12.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с IUSN.DE:
IUSN.DE с VWCE.DEIUSN.DE с VSSIUSN.DE с ZPRV.DEIUSN.DE с ZPRS.DEIUSN.DE с EUNL.DEIUSN.DE с XSX6.DEIUSN.DE с VUAA.L
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

IUSN.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSN.DE
Ранг доходности на риск IUSN.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSN.DE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSN.DE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSN.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSN.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSN.DE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSN.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (IUSN.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSN.DE^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.43

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

0.73

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.12

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

0.66

+1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.14

2.77

+6.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSN.DE vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSN.DE на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSN.DE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSN.DE^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.43

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.64

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.45

+0.02

Корреляция

Корреляция между IUSN.DE и ^GSPC составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок IUSN.DE и ^GSPC

Максимальная просадка IUSN.DE за все время составила -40.23%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -53.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSN.DE и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

IUSN.DE^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.23%

-56.78%

+16.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-12.14%

-1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.32%

-25.43%

+1.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.89%

-5.78%

+1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.16%

-10.75%

+3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

2.60%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSN.DE и ^GSPC

iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (IUSN.DE) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что IUSN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IUSN.DE^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

4.42%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

9.93%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.69%

20.69%

-3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

16.81%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

18.63%

-0.22%