Сравнение VSRDX с STFGX
VSRDX (VALIC Company I U.S. Socially Responsible Fund) and STFGX (State Farm Growth Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, VSRDX returned 7.33%/yr vs 13.18%/yr for STFGX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VSRDX charges 0.35%/yr vs 0.12%/yr for STFGX.
Доходность
Сравнение доходности VSRDX и STFGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSRDX показывает доходность 15.30%, что значительно выше, чем у STFGX с доходностью 12.45%.
VSRDX
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -0.36%
- 6 месяцев
- 15.30%
- С начала года
- 15.30%
- 1 год
- 20.91%
- 3 года*
- 12.25%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- —
STFGX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 12.45%
- С начала года
- 12.45%
- 1 год
- 27.10%
- 3 года*
- 19.66%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 13.87%
Сравнение доходности по годам VSRDX и STFGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VSRDX VALIC Company I U.S. Socially Responsible Fund | 15.30% | -5.07% | 18.72% | 21.23% | -16.74% | 11.16% |
STFGX State Farm Growth Fund | 12.45% | 19.19% | 20.85% | 17.49% | -11.27% | 10.88% |
Correlation
The correlation between VSRDX and STFGX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г. | 0.90 |
The correlation between VSRDX and STFGX shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSRDX vs. STFGX — Ранг доходности на риск
VSRDX
STFGX
Сравнение VSRDX c STFGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I U.S. Socially Responsible Fund (VSRDX) и State Farm Growth Fund (STFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VSRDX | STFGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.45 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 3.35 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.90 | 14.67 | -3.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VSRDX и STFGX
Максимальная просадка VSRDX за все время составила -31.74%, что меньше максимальной просадки STFGX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSRDX и STFGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSRDX | STFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.74% | -48.88% | +17.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.44% | -8.51% | +1.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.74% | -21.65% | -10.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.74% | -21.65% | -10.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -0.77% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.42% | -7.81% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 1.93% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSRDX и STFGX
VALIC Company I U.S. Socially Responsible Fund (VSRDX) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с State Farm Growth Fund (STFGX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что VSRDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSRDX | STFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 4.24% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.56% | 9.45% | +1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.86% | 11.83% | +1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.51% | 16.05% | +3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.43% | 16.75% | +2.68% |
Сравнение комиссий VSRDX и STFGX
VSRDX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии STFGX в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSRDX и STFGX
Дивидендная доходность VSRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.89%, что больше доходности STFGX в 5.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STFGX State Farm Growth Fund | 5.74% | 6.42% | 8.96% | 6.39% | 0.96% | 15.49% | 2.81% | 3.33% | 4.11% | 3.40% | 3.39% | 13.76% |
VSRDX VALIC Company I U.S. Socially Responsible Fund | 16.89% | 0.00% | 8.96% | 20.78% | 18.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VSRDX and STFGX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VSRDX has higher volatility (5.41%) compared to STFGX (4.24%). In terms of maximum drawdown, VSRDX dropped -31.74% vs STFGX's -48.88%.
STFGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSRDX и STFGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор