- Эмитент
- VALIC
- Дата выпуска
- 31 авг. 2006 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VSRDX
VALIC Company I U.S. Socially Responsible Fund (VSRDX) прибавил 14.7% с начала года. Текущая цена акции VSRDX — $19.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VALIC Company I U.S. Socially Responsible Fund (VSRDX) показал доход в 14.70% с начала года и 24.76% за последние 12 месяцев.
VALIC Company I U.S. Socially Responsible Fund
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 6.47%
- С начала года
- 14.70%
- 6 месяцев
- 14.07%
- 1 год
- 24.76%
- 3 года*
- 13.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность VSRDX по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 июн. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.6 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -21.3%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении VSRDX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший день был 7 мар. 2025 г. с доходностью -21.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.61% | 0.30% | -4.37% | 8.63% | 7.09% | 1.17% | 14.70% | ||||||
| 2025 | 2.15% | 0.33% | -21.34% | -0.24% | 7.20% | 4.94% | 1.06% | 1.20% | 2.59% | 0.91% | -1.25% | 0.35% | -5.07% |
| 2024 | 2.28% | 4.70% | 4.12% | -4.53% | 4.54% | 3.06% | 0.35% | 1.63% | 1.94% | -1.38% | 5.51% | -4.30% | 18.72% |
| 2023 | 6.32% | -3.09% | 2.20% | 0.66% | -0.89% | 6.03% | 3.04% | -0.93% | -4.74% | -2.32% | 9.31% | 4.83% | 21.23% |
| 2022 | -6.24% | -3.90% | 3.38% | -7.73% | 1.08% | -8.48% | 8.63% | -4.39% | -9.17% | 8.92% | 7.26% | -5.00% | -16.74% |
| 2021 | 1.16% | 2.48% | 2.84% | -4.93% | 6.41% | -1.51% | 4.65% | 11.16% |
Метрики бенчмарка
VALIC Company I U.S. Socially Responsible Fund has an annualized alpha of -4.79%, beta of 0.96, and R2 of 0.82 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 16, 2021.
- This fund participated in 80.80% of S&P 500 Index downside but only 74.79% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -4.79% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 0.96 and R2 of 0.82, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -4.79%
- Бета
- 0.96
- R²
- 0.82
- Участие в росте
- 74.79%
- Участие в снижении
- 80.80%
Комиссия
Комиссия VSRDX составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VSRDX имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VALIC Company I U.S. Socially Responsible Fund (VSRDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VSRDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.18 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность VALIC Company I U.S. Socially Responsible Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 16.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.24 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.24 | $0.00 | $1.87 | $4.02 | $3.56 |
Дивидендный доход | 16.98% | 0.00% | 8.96% | 20.78% | 18.01% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VALIC Company I U.S. Socially Responsible Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $3.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.24 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $1.87 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.87 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $4.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.02 |
| 2022 | $3.56 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.56 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
VALIC Company I U.S. Socially Responsible Fund показал максимальную просадку в 31.74%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 280 торговых сессий.
Текущая просадка VALIC Company I U.S. Socially Responsible Fund составляет 0.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -31.74%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 1y 1mo | 1y 3moфевр. 2025 г. - май 2026 г. |
Медвежий рынок2022 | -25.36%окт. 2022 г. | 9mo 16d | 1y 2mo | 1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Откат 2024 года2024 | -8.61%авг. 2024 г. | 21d | 1mo 13d | 2mo 4dиюль 2024 г. - сент. 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -5.91%апр. 2024 г. | 18d | 26d | 1mo 14dапр. 2024 г. - май 2024 г. |
Откат 2025 года2025 | -5.64%янв. 2025 г. | 1mo 6d | 13d | 1mo 19dдек. 2024 г. - янв. 2025 г. |
Показатели просадок
| VSRDX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.74% | -9.10% | -22.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.44% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -2.97% | +2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.52% | -1.13% | -7.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VSRDX
Добавьте VALIC Company I U.S. Socially Responsible Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VSRDX