PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSPVX с VCN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSPVX с VCN.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX) и Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO).

VSPVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 мар. 2015 г.. VCN.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada All Cap Domestic Index. Фонд был запущен 2 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности VSPVX и VCN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX) и Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSPVX и VCN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSPVX
Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares		0.02%12.62%11.99%22.39%-5.33%24.80%1.23%31.84%-9.02%15.28%
VCN.TO
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF		3.00%36.43%12.49%14.82%-12.09%26.56%6.91%28.16%-16.17%15.93%
Разные валюты инструментов

VSPVX торгуется в USD, в то время как VCN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VCN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VSPVX показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у VCN.TO с доходностью 3.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSPVX имеют среднегодовую доходность 11.31%, а акции VCN.TO немного впереди с 11.73%.

VSPVX

1 день
1.73%
1 месяц
-4.47%
С начала года
0.02%
6 месяцев
2.93%
1 год
12.95%
3 года*
13.66%
5 лет*
10.32%
10 лет*
11.31%

VCN.TO

1 день
0.68%
1 месяц
-5.61%
С начала года
3.00%
6 месяцев
9.90%
1 год
36.71%
3 года*
20.03%
5 лет*
12.53%
10 лет*
11.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares

Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF

Часто сравнивают с VSPVX:
VSPVX с BRK-BVSPVX с FXAIXVSPVX с VOOVSPVX с VTSAXVSPVX с VTVVSPVX с SPYVSPVX с VIG
Часто сравнивают с VCN.TO:
VCN.TO с VDY.TOVCN.TO с VFV.TOVCN.TO с VCE.TOVCN.TO с XEQT.TOVCN.TO с VIU.TOVCN.TO с VUN.TOVCN.TO с HXT.TO

Сравнение комиссий VSPVX и VCN.TO

VSPVX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VCN.TO в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VSPVX
Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares
VCN.TO
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF

Доходность на риск

VSPVX vs. VCN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSPVX
Ранг доходности на риск VSPVX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSPVX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSPVX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSPVX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSPVX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSPVX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VCN.TO
Ранг доходности на риск VCN.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCN.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCN.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCN.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSPVX c VCN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX) и Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSPVXVCN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

2.17

-1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

2.84

-1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.43

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

3.48

-2.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

15.81

-10.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSPVX vs. VCN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSPVX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа VCN.TO равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSPVX и VCN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSPVXVCN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

2.17

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.75

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.63

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.46

+0.14

Корреляция

Корреляция между VSPVX и VCN.TO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSPVX и VCN.TO

Дивидендная доходность VSPVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности VCN.TO в 2.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSPVX
Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares		1.82%1.35%2.12%1.70%2.21%1.88%2.46%2.12%2.73%2.18%2.30%2.47%
VCN.TO
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF		2.12%2.27%2.69%2.99%3.15%2.48%2.70%2.85%2.80%2.29%2.34%2.65%

Просадки

Сравнение просадок VSPVX и VCN.TO

Максимальная просадка VSPVX за все время составила -37.05%, что меньше максимальной просадки VCN.TO в -42.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSPVX и VCN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VSPVXVCN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.05%

-37.32%

+0.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-11.02%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.00%

-16.12%

-1.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.05%

-37.32%

+0.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-4.18%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-3.94%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.43%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VSPVX и VCN.TO

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX) составляет 3.84%, в то время как у Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что VSPVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSPVXVCN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

5.95%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

11.92%

-4.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

17.00%

-1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

16.89%

-2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

18.66%

-1.57%