PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSPGX с IOLZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSPGX с IOLZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares (VSPGX) и ICON Equity Fund (IOLZX).

VSPGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г.. IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности VSPGX и IOLZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares (VSPGX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSPGX и IOLZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSPGX
Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares		-8.12%21.91%35.48%30.38%-29.46%31.88%33.34%31.06%-0.05%23.40%
IOLZX
ICON Equity Fund		2.04%15.81%16.87%12.13%-17.78%26.72%16.00%38.22%-16.69%20.75%

Доходность по периодам

С начала года, VSPGX показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью 2.04%.

VSPGX

1 день
4.06%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-8.12%
6 месяцев
-6.48%
1 год
21.59%
3 года*
21.76%
5 лет*
12.17%
10 лет*
—

IOLZX

1 день
3.78%
1 месяц
-4.73%
С начала года
2.04%
6 месяцев
4.94%
1 год
23.81%
3 года*
15.83%
5 лет*
7.18%
10 лет*
12.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares

ICON Equity Fund

Часто сравнивают с VSPGX:
VSPGX с FXAIXVSPGX с VOOVSPGX с VIGAXVSPGX с FSPGXVSPGX с SCHGVSPGX с SPYVSPGX с VMFGX
Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VYMIOLZX с STCEIOLZX с VIOLZX с ICFSXIOLZX с AMRGXIOLZX с FDTEXIOLZX с ICTEX

Сравнение комиссий VSPGX и IOLZX

VSPGX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IOLZX в 1.04%.

IOLZX
ICON Equity Fund
VSPGX
Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VSPGX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSPGX
Ранг доходности на риск VSPGX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSPGX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSPGX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSPGX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSPGX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSPGX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSPGX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares (VSPGX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSPGXIOLZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.02

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.52

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.54

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.58

5.07

+1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSPGX vs. IOLZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSPGX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOLZX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSPGX и IOLZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSPGXIOLZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.02

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.34

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.36

+0.41

Корреляция

Корреляция между VSPGX и IOLZX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSPGX и IOLZX

Дивидендная доходность VSPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности IOLZX в 10.48%

TTM20252024202320222021202020192018
VSPGX
Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares		0.56%0.38%0.50%1.14%0.95%0.55%0.89%0.68%0.31%
IOLZX
ICON Equity Fund		10.48%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%

Просадки

Сравнение просадок VSPGX и IOLZX

Максимальная просадка VSPGX за все время составила -32.73%, что меньше максимальной просадки IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSPGX и IOLZX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSPGXIOLZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.73%

-56.03%

+23.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-15.69%

+2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.73%

-27.77%

-4.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.18%

-10.48%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-12.71%

+5.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

4.76%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности VSPGX и IOLZX

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares (VSPGX) составляет 7.19%, в то время как у ICON Equity Fund (IOLZX) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что VSPGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSPGXIOLZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

7.90%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

14.56%

-1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.40%

23.81%

-1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.24%

21.38%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.43%

22.28%

-0.85%