PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSNGX с DSMDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSNGX с DSMDX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VSNGX (JPMorgan Mid Cap Equity Fund) and DSMDX (Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, VSNGX returned 6.92%/yr vs 8.75%/yr for DSMDX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VSNGX charges 0.89%/yr vs 0.95%/yr for DSMDX.

Доходность

Сравнение доходности VSNGX и DSMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) и Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund (DSMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSNGX показывает доходность 7.61%, что значительно ниже, чем у DSMDX с доходностью 20.77%.

VSNGX

1 день
0.81%
1 месяц
0.87%
С начала года
7.61%
6 месяцев
6.92%
1 год
14.40%
3 года*
14.96%
5 лет*
6.92%
10 лет*
11.54%

DSMDX

1 день
0.77%
1 месяц
2.76%
С начала года
20.77%
6 месяцев
17.47%
1 год
41.98%
3 года*
22.98%
5 лет*
8.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSNGX и DSMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VSNGX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund		7.61%6.09%18.60%16.15%-16.03%19.97%44.99%
DSMDX
Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund		20.77%9.83%26.45%20.71%-31.46%17.96%74.27%

Correlation

The correlation between VSNGX and DSMDX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2020 г.

0.82

The correlation between VSNGX and DSMDX shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Mid Cap Equity Fund

Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с VSNGX:
VSNGX с OSGIXVSNGX с BBSCVSNGX с SPYVSNGX с OTCAXVSNGX с FLQMVSNGX с VLEQXVSNGX с VWENX
Часто сравнивают с DSMDX:
DSMDX с DMCRXDSMDX с DRESXDSMDX с DMAGXDSMDX с DRIOXDSMDX с DREGXDSMDX с DEVDXDSMDX с BARAX

Доходность на риск

VSNGX vs. DSMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSNGX
Ранг доходности на риск VSNGX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSNGX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSNGX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSNGX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSNGX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSNGX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
DSMDX
Ранг доходности на риск DSMDX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSMDX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSMDX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSMDX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSMDX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSMDX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSNGX c DSMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) и Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund (DSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSNGXDSMDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
1.72

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
2.27

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.29

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

2.91

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.45

11.13

-4.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSNGX vs. DSMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSNGX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа DSMDX равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSNGX и DSMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSNGXDSMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.72

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.34

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.73

-0.19

Просадки

Сравнение просадок VSNGX и DSMDX

Максимальная просадка VSNGX за все время составила -54.50%, что больше максимальной просадки DSMDX в -41.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSNGX и DSMDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSNGXDSMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.50%

-41.90%

-12.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.24%

-14.51%

+6.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.96%

-33.05%

+14.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.08%

-41.90%

+16.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.20%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-15.70%

+8.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

3.78%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности VSNGX и DSMDX

Текущая волатильность для JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) составляет 2.78%, в то время как у Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund (DSMDX) волатильность равна 8.49%. Это указывает на то, что VSNGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSNGXDSMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

8.49%

-5.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

19.69%

-10.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

24.61%

-12.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

25.77%

-8.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.58%

25.98%

-6.40%

Сравнение комиссий VSNGX и DSMDX

VSNGX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии DSMDX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSNGX и DSMDX

Дивидендная доходность VSNGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности DSMDX в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSMDX
Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund		0.34%0.41%0.33%0.00%3.72%7.93%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSNGX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund		5.72%6.15%8.60%0.50%2.81%7.63%11.65%8.60%12.95%5.79%3.37%5.15%

Часто задаваемые вопросы

VSNGX and DSMDX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DSMDX has higher volatility (8.49%) compared to VSNGX (2.78%). In terms of maximum drawdown, VSNGX dropped -54.50% vs DSMDX's -41.90%.

DSMDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSNGX и DSMDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор